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博士生
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| 开心 昨天 06:51 |
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签到天数: 796 天 连续签到: 4 天 [LV.10]以坛为家III
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100论坛币
按照如下步骤建立资金流模型 1)确定待选股票池。 在选择组合构建时,剔除上市不满一个月的股票,剔除调仓期涨跌停及停牌的股票,防止因涨/跌停无法交易。剔除信息含量小于10%的股票,因为这部分股票信号不明显,无法取得有效信息。 (2)构建股票组合。
①指标打分:首先将待选股票池中的股票按照各个指标进行排序(指标即为前面介绍的GSMS和CMSMF系列指标),然后采用百分制整数打分法进行指标打分,即以股票在各个指标中所处位置的百分数作为股票对于该指标的得分,前1%得分为1,依次递减,最后1%得分为100。
②求和排序:将股票相对于各个指标的得分进行求和,将和值从小到大排序,进行分组比较;另外,选择排名靠前的N只股票构建组合。
③股票权重:采用等量权重。 (3)组合定期调整,调整时间从1到3个月不等。
持有到期后,利用更新后的指标数据重新确定待选股票池,重复步骤(2)打分求和过程,并将股票按照指标得分从小到达排序,将原来分组中跌出组合的股票剔除,调进新的股票,同时将新组合内样本股的权重调整到相等。
(4)统计检验。
分别计算各组合的收益率情况,考察组合的效果。
求一份如上步骤的代码,急!
谢谢大神了!
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