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楼主: palinter
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[经济分析入门] 小白学习ARIMA模型-求问关于SAS生成图的理解 [推广有奖]

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palinter 发表于 2018-5-2 10:11:36 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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正在学习如何用SAS做ARIMA模型,例子里生成了很多图,有些不明白什么意思,求大神帮忙解答下面是对original viarable做的arima

proc arima data=data;
identify var=&ylist stationarity=(adf);
run;

图1. 我知道Dickey-Fuller是判断平稳性的,P接近1是不平稳的,但这个表里看哪个P值呀?
Capture.PNG


图2.下面是对difference virable (LAG1)做的Arima,生成了ACF和PACF
我理解的是ACF为拖尾,PACF是截尾,应该为ARIMA(1,1,0)? 希望大家帮我解答一下理解的对吗?
Capt2ure.PNG



图3. 根据上面的假设,我评估了ARIMA(1,1,0), 结果AIC SBC为负数??这是过拟合吗?要怎么解决呢?
此外我参考文献说:
“To select a model to use, look at the significance of the coefficients and also low AIC or BIC”
这个significance怎么看呢?我也不是很明白
Cap1ture.PNG

谢谢大家的帮忙!问题很多,实在是学的云里雾里T T
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关键词:ARIMA模型 ARIMA MA模型 ima Rim SAS ARIMA模型 ARIMA预测 自回归模型

palinter 发表于 2018-5-3 02:42:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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