面板数据模型中Stata如何控制行业、产业、区域、企业性质、规模、所有制、省域等

葫芦娃大王 发表于 2018-7-15 14:57
同意黄老师！

你可以看下，那条回复的下一条回复内容

财经节析 发表于 2018-5-19 12:15
最近，在课堂上和论坛上都看到了一些关于在面板数据模型中，如何控制行业、产业、区域、企业性质、规模、所 ...

感谢分享

财经节析 发表于 2018-5-19 16:46
首先，我说的就是在个体固定效应变截距面板数据模型下的结论（即我说的失效，是指reghdfe不能控制那些像行 ...

老师关于固定效应我遇到个问题。我的解释变量之一是公司产权性质（虚拟变量，国企和民企），我的样本中大多数公司产权性质随年份是没有变化的，但是！也有一小部分公司存在产权变动，这种情况下可否使用固定效应呢？我参考的一篇核心期刊文献，有相同的这个变量，用的混合OLS方法，并用固定效应作了稳定性检验呀；另外也有看到过几篇用了固定效应的。很疑惑，希望您能解答，谢谢！！（主要解释变量是产权性质和ROA的交互项，所以产权性质也是我的重要解释变量）

谢谢分享

您好，我看到一篇文章，他第一次的模型放入了产业固定效应，和时间固定效应。 第二次，他把产业固定效应去掉，二是用0、1的虚拟变量代表是否为高科技产业（不随时间改变的）来控制产业。 如果第二次的模型，他是用的固定效应。那么高科技产业这个变量不随时间变化应该会被删除。  所以，这篇文章第一个模型中是用的随机效应模型，但是加入了产业固定效应？  这种情况是可以的吗？   比如这样，xi:xtnbreg y x r i.indus, re

另外还有个问题，是robust命令为什么总显示是无效的？？

mmd01 发表于 2018-8-9 11:39
老师关于固定效应我遇到个问题。我的解释变量之一是公司产权性质（虚拟变量，国企和民企），我的样本中大 ...

首先，你的变量公司产权性质在你的样本期间是有随时间变化的，尽管可能很少，但毕竟有，所以，严格上来说，你的公司产权性质这一变量就跟普通变量没什么本质区别。

如果你按普通变量设置（例如，某公司i，在1999-2002是国企，虚拟变量Di,1999 ,..., Di,2002为1，2003之后开始变为民企，那Di,2003 ,..., Di,2017 为0），那是可以使用固定效应的。

如果你忽略那些很少但又随时间变化的样本，统统认为他们不随时间变化，或者你在选样本时，把随时间变化的样本都删掉了，比如你原来的样本范围是1999-2017，其中1999-2002有公司的产权性质在2003之后发生了改变，且2003-2017所有公司的产权性质都不随时点变化，那你可以将1999-2002样本删掉，仅使用2003-2017样本进行分析（前提是删除这些样本对你的研究没什么影响，或者说，你本来就不太关心1999-2002年的情形），此时，在个体固定效应和控制公司产权性质效应，两者只能选择一种进行面板回归（否则，就会出现我贴子里说的情形）。

当然，你可以分别进行回归（个体固定效应回归；控制公司产权性质效应进行回归），然后比较两种情形下，其他解释变量符号、估计值大小、显著性等是否发生改变等，根据你的需求做相应分析。

注意：不管是个体固定效应回归，还是控制公司产权性质效应进行回归，都可以添加时点固定效应的。当然，如果你的研究有考虑时点固定效应的话。严格上，是需要进行是否包含时点固定效应的检验的。如果你嫌麻烦，简单的做法就是，定性分析，该加则加，不加算了。O(∩_∩)O哈哈~

董-可可 发表于 2018-8-14 00:16
您好，我看到一篇文章，他第一次的模型放入了产业固定效应，和时间固定效应。 第二次，他把产业固定效应去掉 ...

你现在需要确认的是，那篇文章是否是在个体固定效应的基础上，再加入高科技产业虚拟变量？如果是的，那就估计出来的结果就不是他想要的，至于有没有时点固定效应是不影响的。

因为不知道文章里的细节，所以，我不能断定是否是随机效应，当然，话又说回来，如果是在个体随机效应的基础上是可以控制那些不随时点变化的量。但有一个问题，那就是设置个体随机效应是否能解释的通？？？

感谢分享！看来还是要有些思考和怀疑精神的。

sophie8211 发表于 2018-8-17 10:21
感谢分享！看来还是要有些思考和怀疑精神的。

必须的O(∩_∩)O哈哈~

钱学森64 发表于 2018-8-13 18:55
谢谢分享

不谢哈