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楼主: fitsea
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[统计软件] 格兰杰因果检验中的滞后阶数 [推广有奖]

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fitsea 发表于 2018-5-20 14:59:01 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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格兰杰因果检验中,滞后阶数为2时,两个变量有单向因果关系,滞后阶数为3时,两个变量为双向因果关系。这样最后要怎么说明两个变量的因果关系啊?求指导
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关键词:格兰杰因果检验 格兰杰因果检 格兰杰因果 格兰杰因 因果检验

zouke5200 发表于 2018-5-20 16:44:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
granger因果关系检验对于滞后期长度的选择有时很敏感,不同的滞后期可能会得到完全不同的检验结果。因此,常进行不同滞后期长度的检验,以检验模型中随机干扰项不存在序列相关的滞后期长度来选取滞后期。
滞后期长度的检验一般使用拉格朗日乘数(LM)检验。LM检验的原假设是不存在序列相关;备选假设是:存在p阶自相关。检验统计量渐进服从卡方分布,如果计算得出的P值太大则拒绝原假设,认为存在序列相关。
若出现了不同滞后期长度均通过了LM检验,则通过赤池信息(AIC)准则确定滞后期长度,拥有较的AIC值的滞后期长度即为granger因果检验的结果。

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SKvict 发表于 2019-7-7 16:24:37 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
zouke5200 发表于 2018-5-20 16:44
granger因果关系检验对于滞后期长度的选择有时很敏感,不同的滞后期可能会得到完全不同的检验结果。因此,常 ...
不同滞后期长度的检验在Eviews中怎样操作呢?

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