请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: dengyunwy
18022 34

[源码分享] 多因子选股(含matlablab代码及策略说明) [推广有奖]

littermath 发表于 2018-9-20 19:26:41 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
dengyunwy 发表于 2018-9-18 17:55
你是问根据因子分组为什么分5组吧?研报里面一般都是分5组,这里直接借鉴了,你想分10组也可以啊
weight=Dada(index(floor(Qty0/5*(j-1))+1:floor(Qty0/5*j,i,5)中这里面的权重是按流通市值来取的吗?

使用道具

有两个问题请问笔者:1、backtest里“AverRet_1(i+1,j)=power(AccRet_1(i+1,j),4/i)-1;%年化收益率”其中4的含义是?
2、为什么在计算因子时没有对因子进行标准化处理?

使用道具

dengyunwy 学生认证  发表于 2018-9-26 19:43:46 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
misswhatever00 发表于 2018-9-26 17:29
有两个问题请问笔者:1、backtest里“AverRet_1(i+1,j)=power(AccRet_1(i+1,j),4/i)-1;%年化收益率”其中4的 ...
1、因为用的是季度数据,年化所以用4;2、严格来说因子值标准化、中性化、正交化会更好,但是只是简单标准化并不会对排序结果产生太大影响

使用道具

Nina-0120 发表于 2019-4-17 08:51:05 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
可以便宜点吗

使用道具

nihaojay 发表于 2019-4-24 11:22:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
问题是里面没数据呀

使用道具

nihaojay 发表于 2019-4-24 11:23:54 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
没数据,这个Qty是什么??

使用道具

谢谢分享!

使用道具

请问附件在哪?撤回了么

使用道具

f_zw 发表于 2019-12-18 22:55:01 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
感谢分享~内容很好5个论坛币超值~不过想同求一下数据

使用道具

胡小姐爱榴莲 发表于 2020-2-22 23:52:01 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
dengyunwy 发表于 2018-5-30 10:48
做了一个基于中小板的多因子打分选股策略,年化超额收益大概20%。附件里有具体word策略说明和ppt结果展示, ...
啥也不会

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-3-29 06:26