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[问答] 请教一下各位关于白噪声检验和残差检验p值的问题 [推广有奖]

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落幕瞬间再见 发表于 2018-6-11 09:11:58 来自手机 |显示全部楼层
本帖最后由 落幕瞬间再见 于 2018-6-11 09:22 编辑

白噪声检验里是不是要所有延迟期数(如6,12,18,24等等)的p值均小于0.05时,才能判断这个序列为非白噪声序列?如果某个阶数比如6阶小于0.05,其他都大于0.05,那么这个序列为白噪声吗?
同理,在残差检验里,是不是也要所有的p值均大于0.05才能说这个模型通过检验?

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stata SPSS
统计菜菜菜菜 发表于 2018-6-11 12:31:06 来自手机 |显示全部楼层
对的,残差检验里面所有p值大于0.05说明残差序列为白噪声序列,说明有用信息提取充分,也就说明模型拟合效果较好
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落幕瞬间再见 发表于 2018-6-11 12:34:28 来自手机 |显示全部楼层
统计菜菜菜菜 发表于 2018-6-11 12:31
对的,残差检验里面所有p值大于0.05说明残差序列为白噪声序列,说明有用信息提取充分,也就说明模型拟合效果 ...
那前面的白噪声检验也是如此吗?要所有延迟期数的p值都小于0.05才能判断为非白噪声序列?在网上看的某个例子,他6,12小于0.05,24大于0.05,他还说是非白噪声序列,搞懵了..
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GMT+8, 2018-6-25 18:15