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楼主: xing@yumu
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[其他] 计算该股票六个月之后到期执行价格为100元的欧式看涨期权的无套利价格是多少 [推广有奖]

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xing@yumu 发表于 2018-6-13 11:24:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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假设一种不支付红利股票目前的市价为100元,我们知道在六个月后,该股票价格可以是110元或90元。已知无风险连续年利率为5%,计算该股票六个月之后到期执行价格为100元的欧式看涨期权的无套利价格是多少?
求答案。。。。
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关键词:欧式看涨期权 支付红利股票 支付红利 执行价格 看涨期权

咳咳唐 发表于 2018-6-14 07:30:23 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
xing@yumu 发表于 2018-6-13 11:24
假设一种不支付红利股票目前的市价为100元,我们知道在六个月后,该股票价格可以是110元或90元。已知无风险 ...
S0 - K × e∧(-rt)≤C ≤ S0

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hifinecon 发表于 2018-6-17 20:30:21 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
good luck

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xing@yumu 发表于 2018-6-27 21:40:21 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
咳咳唐 发表于 2018-6-14 07:30
S0 - K × e∧(-rt)≤C ≤ S0
谢谢了

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