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第四节 C#多资产的模拟
假设有两资产,契约为买权型式,偿付为两者的价差减去Strike。
...........................................................................................(3.4.1)契约为一年期,模拟的架构同前。
#001 namespace STBiBSProcess #002 { #061 for(int i = 0; i < NPath; i++) #062 { #063 s1 = Asset1; #064 s2 = Asset2; #065 intdiff = 0; #066 S1[i, 0] = s1; #067 S2[i, 0] = s2; #068 for(int j = 0; j < (MStep - 1); j++) #069 { #070 diff = h_StepGrid[j + 1] -h_StepGrid[j]; #071 for(int k = 0; k < diff; k++) #072 { #073 e1 = DStat.N_Inv(Rnd.NextDouble()); #074 e2 = DStat.N_Inv(Rnd.NextDouble()); #075 n1 = e1; #076 n2 = Rho * e1 +Sqrt1mRho2 * e2; #077 s1 = s1 * Math.Exp(((Rate-Yield) - (Sigma*Sigma)/2.0) * dt #078 + (Sigma * Math.Sqrt(dt) * n1)); #079 s2 = s2 * Math.Exp(((Rate-Yield) - (Sigma*Sigma)/2.0) * dt #080 + (Sigma * Math.Sqrt(dt) * n2)); #081 } #082 S1[i, j + 1] = s1; #083 S2[i, j + 1] = s2; #084 } #085 Value = Math.Max((s1-s2) - Strike, 0); #086 }
#105 } 程序行表4.1
#073与#074产生两个独立的标准常态变量,#075与#076使用(3.1.2)产生两个具相关性的随机变量,#077与#078以之产生两个具相关性的价格程序。执行结果如下。
读者可以调整不同的相关性,看看此参数对价格的影响。事实上,这是一个相当敏感的参数,忽视或估计错误,对结果有很大的影响。由于有人认为放上所有程序码不妥,因此作者只好删除相关程序码,读者见谅。
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