金融工程与并行计算：第三章 多资产模拟与R的使用 Part 2

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第四节 C#多资产的模拟

假设有两资产，契约为买权型式，偿付为两者的价差减去Strike。

...........................................................................................(3.4.1)

契约为一年期，模拟的架构同前。

#001 namespace STBiBSProcess

#002 {

#061             for(int i = 0; i < NPath; i++)

#062             {

#063                 s1 = Asset1;

#064                 s2 = Asset2;

#065                 intdiff = 0;

#066                 S1[i, 0] = s1;

#067                 S2[i, 0] = s2;

#068                 for(int j = 0; j < (MStep - 1); j++)

#069                 {

#070                     diff = h_StepGrid[j + 1] -h_StepGrid[j];

#071                     for(int k = 0; k < diff; k++)

#072                     {

#073                         e1 = DStat.N_Inv(Rnd.NextDouble());

#074                         e2 = DStat.N_Inv(Rnd.NextDouble());

#075                         n1 = e1;

#076                         n2 = Rho * e1 +Sqrt1mRho2 * e2;

#077                         s1 = s1 * Math.Exp(((Rate-Yield) - (Sigma*Sigma)/2.0) * dt

#078                             + (Sigma * Math.Sqrt(dt) * n1));

#079                         s2 = s2 * Math.Exp(((Rate-Yield) - (Sigma*Sigma)/2.0) * dt

#080                             + (Sigma * Math.Sqrt(dt) * n2));

#081                     }

#082                     S1[i, j + 1] = s1;

#083                     S2[i, j + 1] = s2;

#084                 }

#085                 Value = Math.Max((s1-s2) - Strike, 0);

#086             }

#105 }

程序行表4.1

#073与#074产生两个独立的标准常态变量，#075与#076使用(3.1.2)产生两个具相关性的随机变量，#077与#078以之产生两个具相关性的价格程序。执行结果如下。

读者可以调整不同的相关性，看看此参数对价格的影响。事实上，这是一个相当敏感的参数，忽视或估计错误，对结果有很大的影响。由于有人认为放上所有程序码不妥，因此作者只好删除相关程序码，读者见谅。

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