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楼主: huangyiqian
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[软件] ARCH-LM 检验的问题 [推广有奖]

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huangyiqian 学生认证  发表于 2018-7-13 15:05:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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1.据我理解ARCH -LM 检验是在建立了均值方程之后对其残差项进行ARCH效应检验,但在很多文献中发现为什么会是直接对数据的收益率序列进行ARCH 检验
如图中的ARCH(16)LM test: 2`5@9AO`E5XH_X$S%4}Z8X7.png
不知道是不是我理解有误

2.关于ARCH-lm 检验,有人知道如何对作为均值模型的VARMA进行ARCH-LM 检验吗(最好是winrats的使用方法)


感谢  希望能有人来解答一下~~
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关键词:ARCH-LM ARCH ARC RCH WinRATS 时间序列 ARCH效应 GARCH winrats LM检验

huangyiqian 学生认证  发表于 2018-7-14 11:46:59 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
自己来的顶下帖了~

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祝贺人大 学生认证  发表于 2018-7-16 09:34:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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huangyiqian 学生认证  发表于 2018-7-23 14:51:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
祝贺人大 发表于 2018-7-16 09:34
帮你置顶,希望更多人看到
谢谢啊  希望可以有人能回答~~~

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