脉冲响应函数的图像是波浪形状的 关于var模型

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单位很检验发现变量都是一阶单整，那么建立var模型是是采用原变量，还是一阶差分后的变量呀？

我用原变量做了一下发现，脉冲响应函数是波浪形状的，是不是序列不平稳的表现？是伪回归？

用一阶差分变量做的话，也是波浪型，但是幅度比较小了。

抱歉没有放结果在这里，新人诚恳请求各位赐教啊

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关键词：脉冲响应函数 脉冲响应函 冲响应函数 一阶差分 差分变量

同是一阶单整的情况下，原序列先做协整检验，协整成立后用原变量建模
脉冲是建立在平稳或协整的情况下进行的，所以脉冲函数和平稳是两回事，而且脉冲跟一般都是波浪形，波浪越来越接近于0.

虽然VAR最好使用平稳数据 但是如果差分后意义就改变了

胖胖小龟宝 发表于 2018-7-20 13:32
同是一阶单整的情况下，原序列先做协整检验，协整成立后用原变量建模
脉冲是建立在平稳或协整的情况下进行 ...

非常感谢

楼上吧友在操作层面说的不错，不过有东西还想要补充一下。

脉冲响应不收敛主要是VAR模型的不稳定造成的，即使建立模型的原数据协整，VAR模型本身也有可能不稳定。在进行脉冲响应分析之前必须进行AR根检验，验证模型的稳定性，通过后才能进行脉冲响应分析。不稳定的VAR模型是不具有任何分析意义的。

对于VAR建模变量的选取，讲道理并不存在任何约束，有协整约束的是VEC模型。理论上你可以用任何不平稳不同阶的原数据建立VAR模型，只不过当变量满足一些约束条件时建立的VAR模型才更有可能平稳。事实上，如果使用水平值平稳数据，或具有协整关系的数据，甚至同时使用这两组数据建立VAR模型，则得到的VAR模型大概率会是稳定的。但如果用同阶单整却不具有协整关系的数据建立模型，那么大概率会得到一个没有意义的VAR模型。

针对你的情况，建议先进行协整检验，不过很可能不通过。这时你就要增删一两个变量，同时把部分差分后具有经济意义的变量差分处理，对剩下的一阶单整变量进行协整检验，从而调整模型。模型建立出来之后，进行AR根检验，若通过就进一步进行脉冲响应分析。

不过如果，如果你原数据直接通过了协整检验，且VAR模型AR根检验通过，那就是你脉冲期选的太少了，从而‘显得’不收敛。高铁梅一般月度数据选35期，季度选20期，你不要少于这个标准。

如果你做了上面的调整，大概率已经可以做脉冲分析了。如果还不行，就进行外生性检验调整模型，不过这个一般本科论文的话不要求，你有需要可以再参考相关资料。

发了三遍才发出来，当是跟你分享一点个人的理解和心得。

VCJohnson 发表于 2018-7-23 01:31
楼上吧友在操作层面说的不错，不过有东西还想要补充一下。

脉冲响应不收敛主要是VAR模型的不稳定造成的， ...

非常细致了 很感谢您！

VCJohnson 发表于 2018-7-23 01:31
楼上吧友在操作层面说的不错，不过有东西还想要补充一下。

脉冲响应不收敛主要是VAR模型的不稳定造成的， ...

您好，我在做面板单位根检验时发现，其中IPS检验通过，HT检验和ADF不通过，那是不是可以认定存在单位根呀？？非常谢谢！！