EVIEWS9 ARMA信息准则和显著性差异如何处理

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

计量小白写论文遇到了问题，为了确定ARMA阶数从ARMA（1,1）做到ARMA（2,2）。AIC和HQ最低的是ARMA(2，2),但是各个参数显著性水平很低，p值大。ARMA(1，2)跑出来AIC和HQ略高，但是参数显著性水平好一些，不知道应该选哪一个？
另外，所有的阶数跑出来R方都很低，不知道是不是说明本身自相关性就不强，还是需要用TR方计算后才可以证明？谢谢大家帮助

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：显著性水平 自相关性 显著性 相关性 自相关

个人觉得AIC只是用于参考 我更倾向于看模型参数检验结果
时序的R方参考意义不大……

感谢版主的答复，就准备按照ARMA(1，2)来了，多问一句，为什么ACF和PACF图看起来像ARMA(2,1)而实际上参数却是ARMA(1，2)更显著呢？是因为这个截尾其实不是很明确吗？谢谢您

leo1117 发表于 2018-7-23 18:55
感谢版主的答复，就准备按照ARMA(1，2)来了，多问一句，为什么ACF和PACF图看起来像ARMA(2,1)而实际上参数却 ...

我觉得截尾还是有点明显的
不过图形只是主观的判断 一般在选择阶数的时候会多尝试几个，然后比较哪个更好来得出的

再次感谢版主热心帮忙，我做完ARMA(1，2)之后进行了残差ARCH检验，发现存在异方差，于是使用ARCH建模，ARCH阶数过高，使用GARCH(1，1)。GARCH本身比较显著，而且再进行ARCH检验发现异常差已经消除了。
但是GARCH(1，1)中的ARMA参数系数发生了变化，并且显著性水平也变得很低了。请问版主
均值方程是使用原来ARMA(1，2)出来的结果，还是我要考虑GARCH中的ARMA系数显著性水平重新定GARCH（1，1）中ARMA的阶数？

胖胖小龟宝 发表于 2018-7-23 12:09
个人觉得AIC只是用于参考 我更倾向于看模型参数检验结果
时序的R方参考意义不大……

你好，请问一下
我这边做了个ARMA(1,1)和ARMA(2,2)
ARMA(1,1)的系数P值差一点，但是SC、HQ会更小。
我后续要做不同的GARCH，ARMA(1,1)的做出来漂亮一点；用arma(2,2)的话，EGARCH就是无效的，系数都不显著。
我这里均值方程可以选arma(1,1)吗