请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: Dear_Li
2826 3

[交易策略] 商品期货日内 Dual Thrust 交易策略 [推广有奖]

  • 0关注
  • 14粉丝

等待验证会员

博士生

64%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
686 个
通用积分
7.6246
学术水平
12 点
热心指数
16 点
信用等级
2 点
经验
4905 点
帖子
186
精华
0
在线时间
246 小时
注册时间
2018-7-21
最后登录
2019-1-16

Dear_Li 发表于 2018-8-27 11:13:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
1引言

Dual Thrust是一个日内交易系统,由Michael Chalek在20世纪80年代开发,曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点,其思路简单、参数很少,配合不同的参数、止盈止损和仓位管理,可以为投资者带来长期稳定的收益,被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。


2策略介绍

在Dual Thrust交易系统中,对于震荡区间的定义非常关键,这也是该交易系统的核心和精髓。Dual Thrust系统使用Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。其中HH是N日High的最高价,LC是N日Close的最低价,HC是N日Close的最高价,LL是N日Low的最低价。


(1)、N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC;
(2)、N日Close的最高价HC,N日Low的最低价LL;
(3)、Range = Max(HH-LC,HC-LL)
(4)、BuyLine = Open + K1Range
(5)、SellLine = Open + K2Range


3策略设计

(1)、当价格向上突破上轨时,如果当时持有空仓,则先平仓,再开多仓;如果没有仓位,则直接开多仓;

(2)、当价格向下突破下轨时,如果当时持有多仓,则先平仓,再开空仓;如果没有仓位,则直接开空仓;


4绩效展示


转载:宽客在线                    原文链接:商品期货日内 Dual Thrust 交易策略

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:商品期货 期货日内 Dual Thrust 交易策略

回帖推荐

发明者量化 发表于2楼  查看完整内容

这贴不错
这贴不错

使用道具

Dear_Li 发表于 2018-8-28 17:59:52 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

使用道具

Dear_Li 发表于 2018-9-19 10:22:53 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-3-29 00:27