楼主: yeozunggang
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Can the three-factor model explain momentum. [推广有奖]

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楼主
yeozunggang 发表于 2009-12-25 12:16:19 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
5论坛币
Can the three-factor model explain momentum. and reversal? Explain in
terms of factor loadings.
What is FF momentum disaster?

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关键词：Momentum explain factor moment model model Can Momentum explain
Make difference..

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沙发
Enthuse 发表于 2009-12-26 03:34:41 |只看作者 |坛友微信交流群
need more details.

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藤椅
conan3 发表于 2009-12-26 17:46:02 |只看作者 |坛友微信交流群
I can't understand the precise meaning of reversal and momentum in finance. Need more concrete explanations.

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板凳
lmxcz 在职认证  发表于 2010-2-5 20:30:12 |只看作者 |坛友微信交流群
不能，Fama-French三因子模型可以部分解释长期反转现象（即reversal），但不能解释动量效应（即momentum）。
lmxcz：龙，梦想成真

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报纸
4rapid 发表于 2010-2-5 22:05:13 |只看作者 |坛友微信交流群
FF3里的因子没有动量效应，应该不能解释这个。反转不太清楚，原PAPER还没看

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地板
垃圾树 发表于 2010-2-6 16:19:05 |只看作者 |坛友微信交流群
FF3如果能解释动量，那Cahart不就白写了

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