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楼主: 陈晓辉
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[学术言谈] famafrench三因子模型回归结果与广泛证实的结论不同 [推广有奖]

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陈晓辉 发表于 2018-10-11 07:34:03 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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最近在学习famafrench三因子模型,从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率,以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量,以三因子作为解释变量,回归结果现在市场因子回归系数为正,规模因子回归系数为正,账面市值比回归系数为负,这与文献广泛证实存在的规模效应和账面市值比效应相反。求助高手,我的处理过程哪里存在问题。多谢!
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关键词:账面市值比效应 无风险收益率 风险收益率 三因子模型 无风险收益

十月147963 发表于 2022-6-16 14:01:15 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
陈晓辉 发表于 2018-10-11 07:34
最近在学习famafrench三因子模型,从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险 ...
你好,我的回归结果也出现了这样的问题,请问你最后如何解决的呢?

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