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楼主: zykkmt
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[问答] 有点困惑,理了一下我的数据处理思路,请各位指点一二 [推广有奖]

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zykkmt 学生认证  发表于 2018-10-17 18:43:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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这几天都在发帖问问题,感谢之前给予热心解答的各位。但是目前还是困在数据处理的阶段,于是把目前的思路列出来,给各位看看哪里有问题,谢谢了。
首先我的原始数据有八组时序列,四组水平平稳,四组一阶平稳。 想建立脉冲响应模型进行分析。

水平平稳的四组数据进行取对数处理,没问题。

接下来比较困惑的:

1.一阶平稳的四组,接下来就进行协整性检验,对象是不平稳的原数据吗?

2.是四个一起组成group进行J检定吗,还是两两,三一的分组呢?

3. 如果证明一阶平稳的四组数据的原数据间存在至少一个协整关系,那么这四组数据就可以直接用不平稳的原数据进行对数化后与平稳数据一起建立VAR模型,对吗? (那如果不存在协整关系又该如何处理呢?)

4.如果以上三步都没问题,那么此时建立了一个8组时序列变量的VAR模型,但是此时AR根检验肯定是通不过的,这有影响吗?

5.如果4不对的话,就是说还必须使用平稳序列,也就是说会是四组水平数据和四组一阶差分数据一起建模,这样可行吗?


这是目前我的问题。请各位指点一二。谢谢。


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如果你的模型是八个变量一起让如的话 那么四个一阶单整的差分一次 然后八个数据一同建立VAR即可

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zykkmt 学生认证  发表于 2018-10-18 11:55:41 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
胖胖小龟宝 发表于 2018-10-18 11:15
如果你的模型是八个变量一起让如的话 那么四个一阶单整的差分一次 然后八个数据一同建立VAR即可
好的,谢谢建议!

但是这样的话数据间虽然都平稳了,但好像都不同阶了,建模VAR没问题吧

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