VAR模型拟合太低，应该怎么办

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R-squared         0.040403         0.278552
Adj. R-squared        -0.004023         0.245152
Sum sq. resids         90.76287         27.97746
S.E. equation         0.648227         0.359896
F-statistic         0.909455         8.339789
Log likelihood        -218.0536        -84.48103
Akaike AIC         2.018094         0.841243
Schwarz SC         2.184060         1.007209
Mean dependent         0.093730         0.041283
S.D. dependent         0.646927         0.414236
               
Determinant resid covariance (dof adj.)                 0.051333
Determinant resid covariance                 0.046478
Log likelihood                -295.8931
Akaike information criterion                 2.800821
Schwarz criterion                 3.132754
我用的数据是沪深300和融资余额，已经通过稳定性检验
现在的疑问是：这个结果能否直接用，可以说明什么结论？如果不能直接用的话，需要怎么做

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关键词：沪深300 稳定性检验 融资余额 定性检验 稳定性

个人觉得更为主要的是系数部分的检验

胖胖小龟宝 发表于 2018-10-25 10:13
个人觉得更为主要的是系数部分的检验

那这个拟合度低咋描述呢，说这两个变量之间影响不大吗？

还有人告知一下吗……

你的数据里有定序变量或者0-1这种吗

祝贺人大 发表于 2018-10-29 22:21
你的数据里有定序变量或者0-1这种吗

并没有

yulinghan1992 发表于 2018-10-24 20:01
R-squared         0.040403         0.278552
Adj. R-squared        -0.004023         0.245152
Sum sq. resids         90.76287         27.9 ...

您好，请问您这个问题解决了吗？我遇到同样的问题，想知道怎么办

龙家霸气小龙女 发表于 2020-2-20 17:24
您好，请问您这个问题解决了吗？我遇到同样的问题，想知道怎么办

如果你目的只是分析变量之间是否有影响，可以不用关注R2，只关注变量前系数是否显得即可。如果你目的是预测，那R2过底就不行了