请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: 邢不行
12583 14

[讨论交流] 【邢不行|量化小讲堂33-实战篇】亲历:一行代码亏损5万美金,量化投资的风险(上) [推广有奖]

院士

5%

还不是VIP/贵宾

-

威望
1
论坛币
26743 个
通用积分
134.9108
学术水平
485 点
热心指数
505 点
信用等级
456 点
经验
44525 点
帖子
547
精华
26
在线时间
1111 小时
注册时间
2010-4-30
最后登录
2024-3-27

邢不行 在职认证  发表于 2018-10-25 11:27:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
相似文件 换一批

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币

引言:
邢不行的系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,了解行业研究方向,希望能对大家有帮助。
【必读文章】:
《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》

《EOS期现套利,一周时间,15%无风险收益》

【历史文章汇总】:https://bbs.pinggu.org/thread-3950124-1-1.html

微信个人号:coinquant,有问题欢迎交流



邢不行亲历:一行代码亏损5万美金,量化投资的风险

1.jpg





本文纯属真事


10月15日,周一,早晨07:30

在我还睡着的时候,阿里云香港服务器上跑着的自动交易程序,在bitfinex交易所陆续对我交易的几个数字货币,开了空单。并且策略判定此次交易盈利的概率较大,所以加了3倍杠杆。

开空单:指的是做空,例如价格跌10%,我就赚10%,相应的价格涨10%,我就亏10%。

3倍杠杆:放大盈亏比例。例如价格跌10%,我就赚30%,相应的价格涨10%,我就亏30%。

下图展示的当时比特币(btc/usdt)的15分钟K线图,开空点位是6348左右。




2.jpg




10月15日,周一,上午

因为一些私人事情需要处理,这天上午没有到办公室。

在出门之前,通过每天早晨8点半钉钉发给我的持仓监控,了解到策略已经开空了。内心:赶紧他妈的给我暴跌吧。

因为办的事情比较麻烦,一个上午都没有时间看手机,微信群也没有查看。




10月15日,周一,下午13:15

如下图所示比特币的价格上涨到6423,相比我们的做空点位已经上涨了1.18%,空头仓位已经亏损了约3.6%。



3.jpg


交易的其它币种的空头仓位,也产生了一定的亏损。此时按照策略,应该马上平仓止损。

做交易就是要这样,该止损的时候绝不手软,哪怕之后被打脸。因为活下来是最重要的。

这也是量化交易的好处,帮你按照策略自动止损,避免交易者情绪的影响。

并且根据我策略的判断,此时不仅应该止损,还要反过来开多,并且仍然是3倍杠杆。




10月15日,周一,下午13:20

事情终于顺利办好了,我坐上去办公室的车,拿出手机。

这个时候不知道为什么,我打开手机上的teamviewer,远程了一下阿里云服务器。没啥特殊目的,就是顺手随便看看。之后才知道,这顺手一看,救了一命。

登陆服务器之后,就看到了下面这张行情图,发现币价正在急速上涨:



4.jpg


内心:妈蛋,亏钱了,幸好策略应该帮我提前止损了。

之后看下我程序的实时输出,想看下当前持仓。然后发现我的程序已经暂停2个小时了,并且之前的空头仓位还在,并没有止损!

此时瞬间人就变得紧张,从椅子上坐了起来,之前办事的疲惫已经忘记。

赶紧点击重新运行按钮,让程序重新跑起来。

但我不在电脑面前,没办法手工操作平之前的仓位,眼睁睁的看着价格还在继续急速上涨,只能等着程序跑。

因为我跑策略看的是15分钟K线,所以每隔15分钟才会操作一次。所以只能等到13:30的时候,程序才进行了操作。

具体如下图所示,直到涨到6500的时候,才平空仓,并且3倍杠杆开多:



5.jpg


-未完待续-

觉得文章内容有帮助的话,回复是最好的鼓励!回复还可获得一个论坛币哦!





二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:量化投资 程序化交易 杠杆 止损

不管去哪里 只要在路上
酒足饭饱 发表于 2018-10-25 12:36:34 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢分享!非常精彩的实战解析!

使用道具

freedownuaa 发表于 2018-11-15 21:35:30 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
好精彩的实战分享

使用道具

1055073709 发表于 2018-11-20 20:58:58 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢分享

使用道具

财迷南南 发表于 2018-12-16 21:37:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
嗨躺赢也没那么容易

使用道具

yetianmeihe 发表于 2018-12-22 10:54:16 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
好惊险啊 这种意外怎么班

使用道具

nickchen 发表于 2018-12-23 14:10:32 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
一个止损位好像不是很好的

使用道具

nickchen 发表于 2018-12-23 14:10:34 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
一个止损位好像不是很好的

使用道具

vtmc 发表于 2019-1-6 12:56:18 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
感谢lz的分享~~

使用道具

methodist 发表于 2019-3-1 08:33:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
故事很真实,看下集

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-3-29 08:45