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引言:
邢不行的系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,了解行业研究方向,希望能对大家有帮助。
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邢不行亲历:一行代码亏损5万美金,量化投资的风险
本文纯属真事
10月15日,周一,早晨07:30 在我还睡着的时候,阿里云香港服务器上跑着的自动交易程序,在bitfinex交易所陆续对我交易的几个数字货币,开了空单。并且策略判定此次交易盈利的概率较大,所以加了3倍杠杆。 开空单:指的是做空,例如价格跌10%,我就赚10%,相应的价格涨10%,我就亏10%。 3倍杠杆:放大盈亏比例。例如价格跌10%,我就赚30%,相应的价格涨10%,我就亏30%。 下图展示的当时比特币(btc/usdt)的15分钟K线图,开空点位是6348左右。
10月15日,周一,上午 因为一些私人事情需要处理,这天上午没有到办公室。 在出门之前,通过每天早晨8点半钉钉发给我的持仓监控,了解到策略已经开空了。内心:赶紧他妈的给我暴跌吧。 因为办的事情比较麻烦,一个上午都没有时间看手机,微信群也没有查看。
10月15日,周一,下午13:15 如下图所示比特币的价格上涨到6423,相比我们的做空点位已经上涨了1.18%,空头仓位已经亏损了约3.6%。
交易的其它币种的空头仓位,也产生了一定的亏损。此时按照策略,应该马上平仓止损。 做交易就是要这样,该止损的时候绝不手软,哪怕之后被打脸。因为活下来是最重要的。 这也是量化交易的好处,帮你按照策略自动止损,避免交易者情绪的影响。 并且根据我策略的判断,此时不仅应该止损,还要反过来开多,并且仍然是3倍杠杆。
10月15日,周一,下午13:20 事情终于顺利办好了,我坐上去办公室的车,拿出手机。 这个时候不知道为什么,我打开手机上的teamviewer,远程了一下阿里云服务器。没啥特殊目的,就是顺手随便看看。之后才知道,这顺手一看,救了一命。 登陆服务器之后,就看到了下面这张行情图,发现币价正在急速上涨:
内心:妈蛋,亏钱了,幸好策略应该帮我提前止损了。 之后看下我程序的实时输出,想看下当前持仓。然后发现我的程序已经暂停2个小时了,并且之前的空头仓位还在,并没有止损! 此时瞬间人就变得紧张,从椅子上坐了起来,之前办事的疲惫已经忘记。 赶紧点击重新运行按钮,让程序重新跑起来。 但我不在电脑面前,没办法手工操作平之前的仓位,眼睁睁的看着价格还在继续急速上涨,只能等着程序跑。 因为我跑策略看的是15分钟K线,所以每隔15分钟才会操作一次。所以只能等到13:30的时候,程序才进行了操作。 具体如下图所示,直到涨到6500的时候,才平空仓,并且3倍杠杆开多:
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