[面板数据求助] GMM xtabond2命令Arellano-Bond test 二阶相关检验不通过 [推广有奖]

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YY11XYH

发表于 2018-12-14 09:46:53 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

5论坛币

大神们好，我用xtabond2命令做的回归，二阶相关检验Arellano-Bond test for AR(2) in first differences不通过，应该怎么调，问题出在哪里了？急，谢谢各位！调工具变量的个数也不行。obs=4123，group=102

xtabond2  cs  l.cs ///
      riskpremium1 hml1 smb1  ///
      time1-time7 ind1-ind9 irtype_1-irtype_2 region_1-region_4 ,  ///
      gmm(cs4, lag(2 3))  ///
   iv(time1-time7 ind1-ind9 irtype_1-irtype_2 region_1-region_4)  ///
      robust

关键词：工具变量相关检验

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YY11XYH

发表于 2018-12-14 15:32:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

大神们好，我用xtabond2命令做的回归，二阶相关检验Arellano-Bond test for AR(2) in first differences不通过，应该怎么调，问题出在哪里了？急，谢谢各位！调工具变量的个数也不行。obs=4123，group=102

xtabond2  cs  l.cs ///
      riskpremium1 hml1 smb1  ///
      time1-time7 ind1-ind9 irtype_1-irtype_2 region_1-region_4 ,  ///
      gmm(cs, lag(2 3))  ///
      iv(time1-time7 ind1-ind9 irtype_1-irtype_2 region_1-region_4)  ///
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