前言:WIND数据库是大家在科研路上常用的数据下载利器,但遗憾的是从WIND上下载下来的EXCEL数据文件的排列方式总是需要手工整理才能满足STATA的要求,进行后续的实证分析。出于这一需求,我们写了readWind的这一命令,用以将宽型的上市公司财务数据高效转换为长型的面板数据。
命令如下:
readWind, var(excel名称) timeType(时间类型) t0(样本起始时间) [split splitN(样本分割数) erase]
其中:
- excel名称就是从wind下载下来的是excel名称,建议用英文命名,最好以变量名命名,比如我下载了ROE的数据,那这个excel就命令为ROE
- 时间类型是指下载下来的数据是年度,季度还是月度,所以取值是y/q/m,暂时不支持日度
- 样本起始时间,比如你选择从1995年1月开始下载,那么这个t0里面就写1995m1,如果是1991年第1季度开始,那就写1995q1,如果是年度数据以年为变化单位那就写1995
- split splitN(n) erase这3个option是可选择的命令,主要是样本中的数据量太大时运行速度比较慢,所以我们采用了个折中的方法将样本分割成n个小样本,依次进行处理最后合并在一起。n取值越大分割的样本越小。建议n不要取值太小也不要太大。
- 另外需要注意的是,本命令是基于gather命令进行的转置,所以需要先安装tidy中的gather命令:ssc install tidy
安装及案例介绍细节参见我的简书:https://www.jianshu.com/p/ab4bc2ead75e