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楼主: 阿邹阿邹
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[问答] 中介效应:滞后项中滞后阶数如何确认,需要阶数关系一致吗 [推广有奖]

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阿邹阿邹 发表于 2018-12-20 21:36:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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这里指的中介效应,使用的是最普遍的逐步检验回归系数法。
目前,自变量:X政治关联;因变量:Y债项评级;中介变量:M投资波动。
即X通过影响M对Y造成影响,即为中介效应。

根据我的研究对象,我设置回归方程为,括号内为滞后时间:
(1)M(T)=c*X(T1)+e''
(2)Y(T)=d*X(T2)+e'''
(3)Y(T)=a*X(T3)+b*M(T4)+e'

先说我为什么需要滞后:我需要的变量间经济意义是存在滞后影响的,如政治关联X需要滞后去影响Y。且我提供的三个方程中因变量对自变量都有滞后效应。值得一提的是M投资波动是一个区间变量,例如:衡量的三年(n年、n+1年、n+3年)投资情况的波动率,时间上标记为n+4。

我的问题是,
一:如何去确认滞后的阶数,是看显著程度吗?
二:T3与T4间的关系是否需要满足T1与T的关系(差值)?
三:T3与T2需要一致吗?

若能帮助,不尽感谢!
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关键词:投资波动 政治关联 中介效应 研究对象 滞后效应 中介效应 滞后 逐步检验 回归系数

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阿邹阿邹 发表于 2018-12-21 09:54:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
自己顶一下~请大佬们回复

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阿邹阿邹 发表于 2018-12-23 12:25:22 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
顶,希望有了解中介效应的人能够回复指教

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阿邹阿邹 发表于 2018-12-24 07:37:49 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
日常一顶,希望有人看到

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十七里香 发表于 2019-1-14 22:14:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
多谢多谢!!!

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衛堃鎔 发表于 2019-8-1 10:52:45 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
楼主,你解决问题了没有?没有滞后,结果不显著啊!

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Enzo_7 发表于 2021-12-27 22:37:25 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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Enzo_7 发表于 2021-12-27 22:38:52 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
楼主,我也遇到了同样的情况,想知道最后得到的答案如何,感谢

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