2018年券商金融工程研究报告汇总（共687篇-第9部分）

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2018年券商金融工程研究报告汇总——第9部分——70篇
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'中信建投_20180102_金融工程研究：香港股市的有效alpha选股因子探索与分析'
'中信建投_20180104_多因子跟踪月报：基本面因子表现稳定，反转类因子出现分化（2018年1月）'
'中信建投_20180130_“行业基本面量化”系列思考之一：ROE＆PB在行业配置中真的有效吗？'
'中信建投_20180202_大数据人工智能研究之六：机器学习因子有效性分析'
'中信建投_20180207_基本面量化系列研究之九：宏观经济指标在风格配置中的运用'
'中信建投_20180207_多因子跟踪月报：估值和换手率一骑绝尘，大市值效应显著'
'中信建投_20180209_“基本面量化”系列思考之二：基本面、通胀预期和加息节奏谁跑的更快？'
'中信建投_20180305_多因子跟踪月报：基本面因子爆发，估值因子回调'
'中信建投_20180305_金融工程海外文献推荐系列之一：矿海拾趣'
'中信建投_20180306_“基本面量化”系列思考之三：行业配置获取超额收益的难度到底多大？'
'中信建投_20180308_“基本面量化”系列思考之四：资产价格反映了多少经济预期？'
'中信建投_20180308_大数据人工智能研究之七：零基础python代码策略模型实战'
'中信建投_20180329_金融工程海外文献精选推荐：矿海拾趣（第2期）'
'中信建投_20180413_金融工程专题以螺纹钢期货为例：持仓信息的潘多拉魔盒'
'中信建投_20180417_“基本面量化”系列思考之五：贸易战升级，投资时钟还靠谱吗？'
'中信建投_20180420_“基本面量化”系列思考之六：各板块业绩预告历史上偏离实际值有多大？'
'中信建投_20180510_基本面量化系列研究之十：量化视角看库存周期下大类板块的择时策略'
'中信建投_20180511_金融工程海外文献精选推荐矿海拾趣（第3期）'
'中信建投_20180517_沪深300成分股调整预测名单：事件的超额收益还有吗？'
'中信建投_20180518_因子深度研究系列：特质波动率纯因子组合在A股的实证与研究'
'中信建投_20180605_金融工程借鉴Blackrock产品体系的思考：因子投资，资产配置新思路'
'中信建投_20180607_金融工程海外文献精选推荐矿海拾趣（第4期）'
'中信建投_20180608_金融工程专题因子深度研究系列：宏观变量控制下的有效因子轮动'
'中信建投_20180611_2018年中期投资策略报告之金融工程篇：论量化基本面与资产配置的高效整合'
'中信建投_20180709_“基于财务费用率的传导路径”：以史为鉴，货币转向将如何影响行业利润？'
'中信建投_20180716_“基本面量化”系列思考之七大类资产配置7月报：美股的派对结束了吗？'
'中信建投_20180806_2018年公募基金二季报分析：权益仓位普降，行业抱团愈演愈烈'
'中信建投_20180806_谈IC系数与股票权重的联系：从相关关系到指数增强'
'中信建投_20180807_量化基本面选股：从逻辑到模型，航空业投资方法探讨'
'中信建投_20180816_金融工程海外文献精选推荐：矿海拾趣（第5期）'
'中信建投_20180827_技术形态选股研究之黎明曙光：深跌反转形态'
'中信建投_20180829_“基本面量化”系列思考之八：美债期限利差倒挂意味着经济危机来临？'
'中信建投_20180830_因子深度研究系列：Barra风险模型介绍及与中信建投选股体系的比较'
'中信建投_20180917_中信建投矿海拾趣（第6期）：金融工程海外文献精选推荐'
'中信建投_20181211_中信建投2019年投资策略报告：基本面量化投资新时代'
'中泰证券_20180118_2018年量化投资策略报告：抽丝剥茧，透视行业和风格，重构A股量化分析框架'
'中泰证券_20180123_掘金系列：基金重仓股还藏着哪些秘密？'
'中泰证券_20180316_行业内选股系列研究之一：量化选股因子整体失效了？'
'中泰证券_20180518_部分宽基指数成分股年中调整预测：沪深300、中证500、上证50'
'中泰证券_20180615_行业内选股系列研究之二：有的放矢，哪些行业应择时，哪些行业更重选股？'
'中泰证券_20180820_金工事件驱动周报：主营产品涨价及冷门股效应'
'中泰证券_20181112_中泰证券指数成分股调整预测：沪深300、中证500、上证50'
'中泰证券_20181227_中泰证券量化投资策略报告：寻找业绩领先指标，周期行业'
'中泰证券_20181231_中泰证券金工CTA系列之一：基于基本面多因子模型的黄金交易策略'
'中金公司_20180521_事件驱动策略：预测6月份沪深300指数成分调整'
'中金公司_20180821_FOF研究系列之八：基金择时、选股和风格轮动'
'中金公司_20180907_中金公司量化事件月报（4）：业绩报告正式发布后，股价如何表现'
'中金公司_20181015_中金公司量化策略周报（114）：优选龙头300组合超额收益创年内新高'
'中金公司_20181212_中金公司量化事件月报（7）：哪些因素影响限售股解禁期表现？'
'招商证券_20180418_因子模型系列之十：各大类单因子有效性汇总比较分析'
'招商证券_20180527_因子跟踪周报2018年第21周：技术类因子收益良好，估值类因子有所回调'
'招商证券_20180625_因子跟踪周报2018年第25周：盈利类因子表现良好，规模类因子发生反转'
'招商证券_20181023_招商证券因子模型系列之十一：因子筛选与投资组合构建'
'浙商证券_20180926_浙商证券FOF量化系列：公募基金业绩可持续性分析'
'浙商证券_20181010_浙商证券量化专题研究：“入富”对成分股价格的影响'
'浙商证券_20181030_浙商证券一种“倒向切片回归”方法：降维、预测与组合构建'
'浙商证券_20181130_浙商证券资产配置系列目标日期基金动态资产配置策略：离散时间下随机最优控制方法'
'银河证券-20180417_事件类策略之五：基于多因子模型体系的事件研究'
'银河证券_20181108_银河证券因子投资手册（三）'
'银河证券_20181108_银河证券因子投资手册（四）'
'银河证券_20181109_银河证券因子投资手册（五）'
'银河证券_20181126_银河证券投资者的未来：主动投资与被动投资之争'
'银河证券_20181211_银河证券详解生命周期基金'
'银河证券_20181212_银河证券金融工程报告：2019年业绩底及估值复苏分析'
'银河证券_20181225_银河证券股票、偏股基金详细分析'
'银河证券_20181225_银河证券量化基金详细分析'
'银河证券_20181226_银河证券固定收益基金研究投资框架'
'银河证券_20181227_银河证券股票基金风格识别方法'
'银河证券_20181228_银河证券多因子系列：基于多因子框架的收益预测模型'
'长江证券_20180213_机器学习白皮书系列之四：机器学习流程和算法介绍及金融领域应用实例'

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• 中信建投_20180308_“基本面量化”系列思考之四：资产价格反映了多少经济预期？.pdf
• 中信建投_20180308_大数据人工智能研究之七：零基础python代码策略模型实战.pdf
• 中信建投_20180329_金融工程海外文献精选推荐：矿海拾趣（第2期）.pdf
• 中信建投_20180413_金融工程专题以螺纹钢期货为例：持仓信息的潘多拉魔盒.pdf
• 中信建投_20180417_“基本面量化”系列思考之五：贸易战升级，投资时钟还靠谱吗？.pdf
• 中信建投_20180420_“基本面量化”系列思考之六：各板块业绩预告历史上偏离实际值有多大？.pdf
• 中信建投_20180510_基本面量化系列研究之十：量化视角看库存周期下大类板块的择时策略.pdf
• 中信建投_20180511_金融工程海外文献精选推荐矿海拾趣（第3期）.pdf
• 中信建投_20180517_沪深300成分股调整预测名单：事件的超额收益还有吗？.pdf
• 中信建投_20180518_因子深度研究系列：特质波动率纯因子组合在A股的实证与研究.pdf
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• 中信建投_20180607_金融工程海外文献精选推荐矿海拾趣（第4期）.pdf
• 中信建投_20180608_金融工程专题因子深度研究系列：宏观变量控制下的有效因子轮动.pdf
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• 中信建投_20180806_2018年公募基金二季报分析：权益仓位普降，行业抱团愈演愈烈.pdf
• 中信建投_20180806_谈IC系数与股票权重的联系：从相关关系到指数增强.pdf
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• 中信建投_20180830_因子深度研究系列：Barra风险模型介绍及与中信建投选股体系的比较.pdf
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• 中信建投_20181211_中信建投2019年投资策略报告：基本面量化投资新时代.pdf
• 银河证券_20181108_银河证券因子投资手册（三）.pdf
• 银河证券_20181108_银河证券因子投资手册（四）.pdf
• 银河证券_20181109_银河证券因子投资手册（五）.pdf
• 银河证券_20181126_银河证券投资者的未来：主动投资与被动投资之争.pdf
• 银河证券_20181211_银河证券详解生命周期基金.pdf
• 银河证券_20181212_银河证券金融工程报告：2019年业绩底及估值复苏分析.pdf
• 银河证券_20181225_银河证券股票、偏股基金详细分析.pdf
• 银河证券_20181225_银河证券量化基金详细分析.pdf
• 银河证券_20181226_银河证券固定收益基金研究投资框架.pdf
• 银河证券_20181227_银河证券股票基金风格识别方法.pdf
• 银河证券_20181228_银河证券多因子系列：基于多因子框架的收益预测模型.pdf
• 银河证券-20180417_事件类策略之五：基于多因子模型体系的事件研究.pdf
• 长江证券_20180213_机器学习白皮书系列之四：机器学习流程和算法介绍及金融领域应用实例.pdf
• 招商证券_20180418_因子模型系列之十：各大类单因子有效性汇总比较分析.pdf
• 招商证券_20180527_因子跟踪周报2018年第21周：技术类因子收益良好，估值类因子有所回调.pdf
• 招商证券_20180625_因子跟踪周报2018年第25周：盈利类因子表现良好，规模类因子发生反转.pdf
• 招商证券_20181023_招商证券因子模型系列之十一：因子筛选与投资组合构建.pdf
• 浙商证券_20180926_浙商证券FOF量化系列：公募基金业绩可持续性分析.pdf
• 浙商证券_20181010_浙商证券量化专题研究：“入富”对成分股价格的影响.pdf
• 浙商证券_20181030_浙商证券一种“倒向切片回归”方法：降维、预测与组合构建.pdf
• 浙商证券_20181130_浙商证券资产配置系列目标日期基金动态资产配置策略：离散时间下随机最优控制方法.pdf
• 中金公司_20180521_事件驱动策略：预测6月份沪深300指数成分调整.pdf
• 中金公司_20180821_FOF研究系列之八：基金择时、选股和风格轮动.pdf
• 中金公司_20180907_中金公司量化事件月报（4）：业绩报告正式发布后，股价如何表现.pdf
• 中金公司_20181015_中金公司量化策略周报（114）：优选龙头300组合超额收益创年内新高.pdf
• 中金公司_20181212_中金公司量化事件月报（7）：哪些因素影响限售股解禁期表现？.pdf
• 中泰证券_20180118_2018年量化投资策略报告：抽丝剥茧，透视行业和风格，重构A股量化分析框架.pdf
• 中泰证券_20180123_掘金系列：基金重仓股还藏着哪些秘密？.pdf
• 中泰证券_20180316_行业内选股系列研究之一：量化选股因子整体失效了？.pdf
• 中泰证券_20180518_部分宽基指数成分股年中调整预测：沪深300、中证500、上证50.pdf
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• 中信建投_20180305_金融工程海外文献推荐系列之一：矿海拾趣.pdf
• 中信建投_20180306_“基本面量化”系列思考之三：行业配置获取超额收益的难度到底多大？.pdf

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