国信证券-金融工程深度报告-交易性指标与策略系列-1001012

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【名称及出版时间】：国信证券-金融工程深度报告-交易性指标与策略系列之二：基于有效资金强弱指标（EMS）的择时策略研究-1001012.PDF
【来源】：国信证
【文件格式】：PDF
【页数】：17
【内容提要】：
内容目录
前言.............................................................................................................................4
国信资金强弱（GSMS）策略回顾...............................................................................4
MS指标在进行纵向比较或者上升至大盘层面时失效.................................................5
有效资金强弱指标（Effective Money Strength）......................................................6
有效资金强弱指标（EMS）定义..................................................................................6
EMS指标与MS指标的比较............................................................................................7
基于EMS指标的择时策略............................................................................................8
沪深300指数EMS指标特征分析..................................................................................8
EMS择时策略的构建......................................................................................................9
EMS择时策略的参数优化..............................................................................................9
EMS择时策略样本外检验............................................................................................11
EMS择时策略&GSMS选股策略..................................................................................13
EMS择时策略最新结论（针对沪深300指数）..........................................................13
后续应用展望.............................................................................................................14

图表目录
图1：GSMS策略已到期样本外组合收益（截止2010年1月8日）...........................4
图2：深发展30日移动平均MS/$指标与股票走势对比（2005-2009）.......................5
图3：沪深300指数30日移动平均MS/$指标与股票走势对比（2005-2009）............5
图4：深发展与招商银行30日移动平均MS/$指标对比................................................6
图5：深发展30日移动平均MS/$指标与EMS/$指标对比（2005-2009）....................7
图6：沪深300指数30日移动平均MS/$指标与EMS/$指标对比（2005-2009）........7
图7：深发展30日移动平均MS/$指标直方图（2005-2009）......................................7
图8：深发展30日移动平均EMS/$指标直方图（2005-2009）...................................7
图9：深发展与招商银行30日移动平均EMS/$指标对比.............................................8
图10：沪深300指数EMS/$（周平均）与累计涨幅对比.............................................8
图11：择时策略平均收益与调节参数R的相关性.......................................................10
图12：择时策略平均收益与计算时长T的相关性.......................................................10
图13：EMS择时策略效果图（R=0.525 T=200）......................................................10
图14：EMS择时策略每年收益（R=0.525 T=200）..................................................10
图15：EMS择时策略样本外检验效果图（R=0.525 T=200）.....................................11
图16：EMS择时策略样本内+样本外效果（R=0.525 T=200）...................................11
图17：EMS择时策略样本外检验买卖点图解（20090410-20091231）......................11
表1：EMS择时策略买卖时间点及收益（买卖均在操作日期尾盘进行）....................12
图18：EMS择时策略买卖点解析（20050408-20091231）......................................12
图19：EMS择时策略&GSMS选股策略效果（2005-4-8至2009-12-31）.................13
表2：EMS择时策略（R=0.525 T=200）最新指标（买卖均在操作日期尾盘进行）..14

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关键词：国信证券 金融工程 深度报告 Effective Strength 金融 深度 交易 工程 国信证券

如果版友的确资金紧张，可以发邮件告知，经查证属实，会免费E给大家。

怎么又打开这个网页了 呵呵

恩。但是文章中并不没有提到ems的公式。。。。。

多谢分享，学习学习

多谢楼主！

初七快乐, 谢谢分享, 有更新的数据吗?

谢谢分享！！！！！

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