请问如何用Fama-Mac Beth 检验筛选因子

无情兽 发表于 2019-2-7 18:38
不用手工计算啦，asreg，选择fmb选项，的出来的就是你想要的t统计量

求完整的stata代码,非常感谢

无情兽 发表于 2019-2-7 18:38
不用手工计算啦，asreg，选择fmb选项，的出来的就是你想要的t统计量

请问stata里面怎么选择选项呢?

追寻名士 发表于 2019-2-7 20:04
请问stata里面怎么选择选项呢?

就是asreg语句的后面加上fmb啊，你看看asreg的用法就知道了
命令要看你具体的变量什么的

无情兽 发表于 2019-2-7 22:04
就是asreg语句的后面加上fmb啊，你看看asreg的用法就知道了
命令要看你具体的变量什么的

学渣看不懂英文help,我想用收益率y分别和roe roa做那个回归筛选有效因子,请问代码是啥啊

请问这个表格里的t是否就是那个公式要求的t啊

看看，学习了哦！

无情兽 发表于 2019-2-7 22:04
就是asreg语句的后面加上fmb啊，你看看asreg的用法就知道了
命令要看你具体的变量什么的

无情兽 发表于 2019-2-7 18:38
不用手工计算啦，asreg，选择fmb选项，的出来的就是你想要的t统计量

请问17楼的那个t统计量，就是公式t=μ/δ*根号T     计算出来的t值吗

麒零_之恋 发表于 2019-2-7 12:31
stata中求。回归系数的均值手工算，建议找相关帖子学习一下求均值的方法，这里我就不提供了。

请问17楼stata给出的t值是否就是上文中的t统计量啊

追寻名士 发表于 2019-2-10 19:40
请问17楼stata给出的t值是否就是上文中的t统计量啊

大佬，我可以加下你的联系方式吗？正好我也在解决这个问题，还望不吝赐教