PVAR模型的STATA操作步骤

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大家好！

作为一位萌新，年前写毕业论文的时候，我才算是正式开始学习如何运用stata软件做PVAR模型的分析。得益于论坛中各位前辈们的无私分享，又看了好多课程，才磕磕绊绊的做出了一些成果。所以，在这里也想回馈一下论坛，跟大家分享自己在操作过程中的一些心得体会以及do文件，也算是给毕业论文的写作攒攒人品吧(#^.^#)。两个pvar2安装包论坛上已经有了，所以无法上传，想要的同学可以私信我~

这是我第一次发帖，之前也没有学习过PVAR模型的相关操作，所以步骤描述中难免有些不详尽不准确的地方，还请大家多多指正和包涵


P.S. 因为没学会怎么用stata做协整检验和格兰杰因果检验，所以这两个步骤我都是用Eviews做的。我用的软件是stata15/SE和Eviews9.0~
P.P.S. 因为论文还没写完，并且许多数据都是费了很多功夫才整理出来的，所以我在Word文档中加了一些马赛克，遮挡部分完全不会影响大家的理解，请多多包涵~

Word文档的简单目录：

stata操作界面简介

PVAR的基本操作流程图

第一步输入数据（以导入Excel数据为例）

第二步 调整数据格式

第三步 描述性分析

第四步 面板单位根检验

第五步 协整检验

第六步 确定最优滞后阶数

第七步 格兰杰因果检验

第八步 GMM估计、脉冲响应及方差分解

PVAR-stata操作流程.docx (3.67 MB)

2019-2-12 14:43:14 上传

操作文件.do (3.41 KB)

2019-2-12 14:42:57 上传

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关键词：Stata VAR模型 tata PVaR AR模型 PVAR模型 Stata；PVAR；面板VAR STATA软件实现PVAR

谢谢分享

胡明敏 发表于 2019-2-12 20:14
谢谢分享

谢谢分享，楼主方便加个联系方式吗？stata小白，毕业论文也是pvar，求赐教啊，qq：614303909，感谢

原创帖，鼓励啊

非常感谢楼主分享，不过作为萌新有几个问题想问你，
第一，最优滞后性为1，但是进行单位根时，发现滞后项为0得出的效果最好，因为已经进行一阶差分处理了，所以在进行一次，经济意义不好解释，所以单位根中的滞后项能否不按照最优滞后性呢？

第二，就是原数据平稳，但脉冲图超级奇怪，所以我才选择进行差分处理，出来的图符合预期，不知道这样做法是否可行？

SAFAN-JI 发表于 2019-2-24 16:42
非常感谢楼主分享，不过作为萌新有几个问题想问你，
第一，最优滞后性为1，但是进行单位根时，发现滞后项为 ...

感谢提问(#^.^#)首先非常抱歉这么晚才回复你，以我的水平可能只能回答第二个问题，差分本来就是让数据变得更平稳更利于分析的一种常用方法，所以在经济含义可以解释的情况下，你的做法是可行的。

另外第一个问题的话，我建议还是尊重实证结果，具体做法还是再询问其他大神吧~

大本钟真大啊 发表于 2019-2-22 20:27
谢谢分享，楼主方便加个联系方式吗？stata小白，毕业论文也是pvar，求赐教啊，qq：614303909，感谢

非常抱歉，我不经常看论坛信息，已经加你的微信啦~

zhanghui0931 发表于 2019-2-23 02:25
原创帖，鼓励啊

感谢鼓励！

楼主你好 你发的操作步骤都打不开能否发我一份 写论文急求