PVAR模型的STATA操作步骤

birdy1901 发表于 2019-3-8 10:50
楼主你好 你发的操作步骤都打不开能否发我一份 写论文急求

如果一些变量是一阶差分平稳 一些变量本身就是平稳的 这个怎么办呢 这种就不能进行协整吧 因为不是同阶单整 麻烦您解答了

birdy1901 发表于 2019-3-9 21:37
如果一些变量是一阶差分平稳 一些变量本身就是平稳的 这个怎么办呢 这种就不能进行协整吧 因为不是同阶单 ...

那您再看一下本身平稳的数据一阶差分后是否还是平稳的，如果是的话，说明所有变量都是一阶单整。

birdy1901 发表于 2019-3-9 21:01
您看一下这个图 应该选截距呢 还是截距加趋势呢

因为您拍的不太正，所以我大概判断是选包括截距项的~

birdy1901 发表于 2019-3-8 17:05
您好，请问是确定了最优滞后项，就直接granger因果检验了么？不是利用最优滞后阶数重新回归并检验pvar的稳定 ...

这个变量我试过了 选择包含截距 然后在level那里是平稳的 在一阶差分后也是平稳的，那就判定为一阶单整么？可一阶单整难道不是指变量本身不平稳么 是一阶差分后才平稳 可它本身是平稳的

birdy1901 发表于 2019-3-9 21:51
这个变量我试过了 选择包含截距 然后在level那里是平稳的 在一阶差分后也是平稳的，那就判定为一阶单整么 ...

一阶单整说的是所有变量序列一阶差分后都平稳的情况。如果原始数据中有部分序列平稳，有部分不平稳，但是将它们一阶差分后都是平稳的，那说明这些变量序列是一阶单整，而并非单单指一个序列，不知道我解释清楚了吗？如果还有不明白的话，您可以找一些相关的书来看看。

leifan1994 发表于 2019-3-9 12:58
楼主，请教一下，我论文用的是PVAR模型，需要做模型稳定性检验吗？之前看到的文献都没有做，不过看到有说法 ...

好我明白了 那就是所有变量都为一阶单整平稳了 可以进行协整检验了，然后我进行协整检验johansen的时候 说我数据观察值不够 可我是31省 18年的数据

alpamber 发表于 2019-3-9 16:41
感谢提问，我认为还是做一下比较好~

谢谢了哈，那这个具体应该怎么做呢？可以跟我大概讲下吗？这块不是很懂。万分感激！

alpamber 发表于 2019-3-9 16:41
感谢提问，我认为还是做一下比较好~

如果我就做kao 然后为有协整关系不做Johansen了 就判定为协整 可以么？楼主
我已经用stata做完granger 了  （虽然不知道如何分析

alpamber 发表于 2019-3-9 17:35
非常抱歉，这个问题我也不太清楚，在我看来应该是可以的

由于在不同区域滞后项的不统一，导致结果差距过过
大，这样能一起分析吗？我怕没有说服力

用的 pvar2  dlnpgdp dlnligh dlnFER dlntheil, lag(1) gmm monte decomp(30) 做gmm估计的时候  option gmm not allowed 总是出现这样的问题 楼主或者哪位大神可以帮忙看一下什么问题