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楼主: dafanzei
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[其他] 警惕过拟合 [推广有奖]

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dafanzei 发表于 2019-2-18 20:05:45 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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在量化策略中,不但要遵循事情的基本逻辑,比如因果倒置、未来函数,更要警惕为了追求统计完美的过拟合。所谓过拟合(overfitting)现象是指在拟合一个统计模型时,使用过多参数。对比于可获取的数据总量来说,一个荒谬的模型只要足够复杂,是可以完美地适应数据。过拟合一般可以视为违反奥卡姆剃刀原则。因此在建立一个投资策略时,要尽量简洁。在投资历史上的许多大师策略,都是非常简练的。


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关键词:过拟合 Fitting 奥卡姆剃刀 投资策略 Over

eeabcde 发表于 2019-2-20 15:14:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢分享!但是我觉得过拟合就是趋于太保守,可以会错过一些机会,但总比赔钱强吧?

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foozhencheng 学生认证  发表于 2019-2-22 10:08:17 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
eeabcde 发表于 2019-2-20 15:14
谢谢分享!但是我觉得过拟合就是趋于太保守,可以会错过一些机会,但总比赔钱强吧?
过拟合不是保守,是会让策略在回测期间的效果异常好,而到实盘表现非常差。换句话说,过拟合出现会让回测结果失去可信性。保守不保守是风险控制与风险偏好的问题,与是否过拟合不是一个问题。

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小天001 发表于 2019-3-4 00:19:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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