引言:
邢不行的系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,了解行业研究方向,希望能对大家有帮助。
【必读文章】:《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》
【历史文章汇总】:https://bbs.pinggu.org/thread-3950124-1-1.html
微信个人号:xingbuxing0807,有问题欢迎交流
用Python验证A股名言:跳空必回补...吗?【附代码】(上)
这是邢不行第46期量化小讲堂的分享
转载请联系微信号: xingbuxing0807
A股有一句流传已久的格言,叫做「跳空必回补」。
对这个格言,有很多流行的解释,例如:跳空缺口会导致盘面多空势力发生陡变,之后必然要回调;或者缺口使股民手里的筹码盈亏情况发生剧烈变化,所以会引发回补。
解释方法很多,但不管怎么说,跳空到底是不是一定会回补?哪些跳空容易回补?本文就用Python分析股票历史数据来验证一下,看看这句格言到底对不对,能不能让我们赚钱。
01
跳空回补是什么
所谓跳空回补指的是这样的形态:
在上图黄色的框里,出现了一次向下的跳空:下一根K线的最高价低于前一根K线的最低价。跳空之后,价格逐渐回补,也就是逐渐涨回了跳空之前的价格。
当然,并非所有的跳空都会在短时间内回补:
例如这次向上跳空。跳过之后,价格继续上涨,至少在图中所示的K线中,并没有跌回跳空之前的价格。
所以跳空其实很好定义:
「当前K线的最低价高于前一根K线的最高价,说明出现了一次向上的跳空;当前K线的最高价低于前一根K线的最低价,说明出现了一次向下跳空。」
使用Python,我们可以很方便地描述跳空:
那跳空回补怎么定义呢?其实也很简单:
「出现向上的跳空之后,往后看价格有没有跌回跳空前的价格;出现向下的跳空之后,往后看价格有没有涨回跳空前的价格。」
在明确定义好什么是跳空回补之后,我们就用实际的数据来分析一下,历史上跳空后,到底有多大的概率会回补呢。
02
凡是跳空,都会回补?
我们使用从1990年到现在上证指数的日线数据,来验证是不是所有的跳空都会回补。
经过测算,我们发现,这句格言接近正确。在上证指数上,从1990年12月19日到2019年4月4日,总共出现了684次跳空,其中有637次都回补了,回补概率高达93.13%。
这格言这么有效,赶快拿来赚钱吧!
且慢,其实还有很多数据要分析。例如到底过多久才会补?如果一个缺口要几个月甚至几年才能补上,那未免太折磨人了。
经过编程回测,我们可以得到跳空之后,到底花多长时间,缺口才会补上。下图就展示了回补天数的分布:
由图中可以看出,大多数的回补都在50天之内完成了,但是也有少部分需要400天以上的时间。平均下来,完成一次回补大概需要83天左右。
整体来看,跳空回补的情况大概就是这样。但是跳空实际上也是分好多种的,那不同的跳空之间,情况会不会有区别呢?