内容介绍:
交易机会:交易机会主要集中在金融服务、采掘、有色金属、房地产这四个行业,信息设备、商业贸易、餐饮旅游、信息服务、综合等行业在全测试周期内都没发生过交易机会。
卖空成本:融券成本对策略表现影响不大,平均持仓周期较短,该策略对融券卖空成本不敏感。
测试结果:在不同的参数环境和资金分配策略中,最大年化收益18.14%,夏普比率2.03,最大回撤-3.74%;最小年化收益2.81%,夏普比率-0.33,最大回撤-4.2%。
楼主: astudyonthe
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[统计套利] 基于融资融券标的证券的配对交易策略 |
博士生 36%
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