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请教stata中逐步回归的问题 [推广有奖]

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发表于 2010-2-6 21:04:39 |显示全部楼层
请问各位高手,在用stata中的stepwise做完后,最终的最优方程中是不是每个自变量t统计量都应是显著的?为什么我做的最优方程包括了一个t统计量很不显著的变量,是否可以手动去掉该变量?

 
载入中......
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发表于 2010-2-9 11:57:18 |显示全部楼层
help stepwise
    pr(#) specifies the significance level for removal from the model; terms
        with p>=pr() are eligible for removal.

    pe(#) specifies the significance level for addition to the model; terms
        with p<pe() are eligible for addition.


看帮助文档是王道啊

stepwise selection里面,一个重要的参数是选取变量的显著水平;For backward-stepwise method, the variable will be dropped if its p-value >= pr() (here it is 0.4); for forward-stepwise method, the variable will be added if its p-value <= pe() (here it is 0.4)

stepwise, pr(.4) lockterm1: regress mpg (weight weight2) displ gear
            turn headroom foreign price

stepwise, pe(.2) lockterm1: regress mpg (weight weight2) displ gear
            turn headroom foreign price



你自己的model里面,如果你选取的pr 或者 pe 值 不是 你的 critical p-value (例如0.05), 最后留下来/进入模型的变量,有不显著的,就很正常了。

1# youyou4235
We all love to instruct, though we can teach only what is not worth knowing. -- J. Austen

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GMT+8, 2014-10-25 17:27