[推荐]pdf 《全球金融市场的固定收益分析》 (高质量)

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【原书名】	Fixed-Income Analysis for the Global Financial Market
【作者】	葛吉奥S.奎斯塔
【译者】	朱玉杰 裴宇红 等
【丛书名】	财金前沿丛书
【出版社】	机械工业出版社

本书站在投资人的立场，以固定收益分析为主线，深入浅出地引导读者进入了货币市场，资本市场，外汇市场以及衍生市场等金融领域，并涵盖了大部分与固定收益市场有关的金额工具。期权定价模型和收益曲线的模型化在本书中也得以充分阐述。本书适合多层次人士阅读，如金融专业人员，MBA学生，高年级金融专业和金融经济学等专业的本科生，同时本书的结构经过仔细设计，非常便于自学者使用，并为实际操作和教学指导者提供了很大的灵活性。

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第一部分 短期货币市场工具

第1章 背景和术语

1.1 报价、买卖价差和交易成本
1.2 交易日、交割日和到期日；计息规则
1.3 多头与空头、卖空证券
1.4 无套利定价和一价定律
1.5 欧洲市场定期存款和LIBOR参照利率
1.6 短期贴现证券
1.7 拍卖

第2章 利率、折现和复利

2.1 利率、折现率和即期收益率
2.2 复利和内部收益率
2.3 美国债券收益基准和财政部策略
2.4 通货膨胀和真实收益率
2.5 短期美元证券的收益率价差

第3章 指数表示法

3.1 连续复利的指数表示法
3.2 阶段回报和相对价格对数
3.3 比率对数函数的凸性
3.4 指数利率和时间序列
3.5 数学附录

第4章 即期和远期的收益率：远期汇率协议、回购、期货

4.1 远期：无套利定价和信誉风险
4.2 即期与远期收益
4.3 远期利率协议
4.4 回购协议和回购利率协议
4.5 期货
4.6 短期利率的期货
4.7 美国短期国库券期货和现金期货间的套利
4.8 数学附录

第5章 外汇交易

5.1 即期交易、交叉利率和无套利平价
5.2 远期交易、有抛补利率平价和基点风险
5.3 外汇掉期
5.4 外汇期货
5.5 外汇风险的套期保值和交叉货币的套期保值
5.6 结算风险

第二部分 长期证券、期货和互换

第6章 零息票债券

6.1 零息票债券的发展
6.2 价格收益关系、久期、凸性
6.3 即期收益和远期收益
6.4 套期保值、杠铃交易、基准债券差价
6.5 期限收益率、期望、风险溢价
6.6 数学附录

第7章 固定利率息票债券

7.1 概述
7.2 收益率分析
7.3 到期收益率和可操作的细节
7.4 收益率曲线定价、收益率差额及面值收益率曲线
7.5 久期、凸性、期限收益率
7.6 数学附录

第8章 息票债券：进一步讨论

8.1 简单的久期陷阱：奥兰治县案例
8.2 关键利率久期
8.3 可赎回债券、偿债基金债券、期权修正收益率差
8.4 从息票债券得出即期收益曲线

第9章 浮动利率证券

9.1 浮动利率证券的发展
9.2 价格、收益率和利差
9.3 反向浮动利率票据和永久浮动利率票据
9.4 永久浮动利率票据

第10章 利率与货币互换

10.1 介绍
10.2 利率互换：定价、估值和资产互换
10.3 互换和融资中的比较优势
10.4 互换交易商和互换存货
10.5 货币互换
10.6 互换的信用风险

第11章 中长期国债期货

11.1 美国长期国债期货分析和交割最便宜的债券
11.2 套期保值和定价
11.3 其他重要的债券期货
11.4 附录

第三部分 期权

第12章 期权概述

12.1 简介
12.2 标准术语
12.3 看涨期权与看跌期权在到期日的收益
12.4 时间价值与美式期权的提前执行
12.5 期权策略的到期收益
12.6 看跌与看涨期权之间的平价关系和盒式差价期权
12.7 蝶式差价期权与ArrowDebreu证券

第13章 固定收入期权：含期权特征的债券

13.1 场内交易期权和期货期权
13.2 利率上限、利率下限、利率双限和互换期权
13.3 抵押证券和相关的抵押责任

第14章 基本统计学工具

14.1 方差、标准差和期望值
14.2 时间序列的抽取波动率
14.3 二项分布
14.4 正态分布
14.5 正态分布和时间序列波动率
14.6 标准正态分布
14.7 数学附录

第15章 随机模型

15.1 概述、二项分布的随机描述
15.2 Cox、Ross和Rubinstein(CRR)方法
15.3 对称概率方法
15.4 正态分布的随机描述
15.5 对数分布
15.6 调整CRR二项图中的概率结构

第16章 简介二叉树期权定价方法

16.1 无套利期权定价和股票定价模型
16.2 一阶段二叉树模型和无套利定价机制
16.3 风险中性定价机制
16.4 欧式看跌期权

第17章 扩展的二叉树模型

17.1 多阶段模型
17.2 美式看跌期权的提前执行
17.3 红利(股息)
17.4 外汇期权
17.5 期货期权

第18章 Black-Scholes模型和其他期权定价模型

18.1 Black-Scholes模型
18.2 希腊字符(注释)
18.3 隐含的波动率，波动率的笑脸型曲线和斜线型曲线
18.4 Black-Scholes等式的变形
18.5 Monte Carlo模拟

第19章 收益曲线的模型化

19.1 简介
19.2 无套利定价机制
19.3 即期收益相关性问题
19.4 Ho和Lee单因素模型
19.5 Black、Derman和Toy(BDT)单因素模型
19.6 附录：数学推导

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