股票分笔五档十档tick数据5档及10档内容及相关知识

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

因为国内沪深交易所本身没有发布含深度的逐笔成交数据，我们常说的股票分笔数据，实际仍然是快照信息，那么分笔数据到底是反应了什么样的一个内容呢，我将数据进行了汇总，现总结如下
1、在股票交易中，我们常说的分笔交易，其实是市场的快照信息，该信息由交易所服务器对行情按时间戳进行切片（一般是3秒）
2、交易所原始的切片内容，是如果该股票3秒内有成交或委托发生变化则进行切片，否则不处理，因此会有不同股票每天数据的行数和大小不一样的情况
3、市场常用的5档数据，是3秒内有成交则进行切片，因为该类数据获取成本较低，且能满足大部分的数据回测和拼接的需求，因为在股票交易中，通过快速的挂单和撤单来诱导订单流向的行为，相对少一些，使用成交数据基本是可足够的
4、五档的深度，也可以覆盖大部分的冲击成本，如果需要对市场进行更深的回测，那么十档快照数据，则更为有效。
5、十档的快照数据是交易所的level2行情，3秒内有成交或委托变化都进行记录，更为详细精确，适合大资金进行回测分析


现将给出一天五档和十档数据的内容，供大家进行测试，注意大资金和小资金的回测结果差异

链接：https://pan.baidu.com/s/1FW1DREpcXhDuNY_etZu4jg
提取码：50xb


后续，我们不会提供对应的回测代码，供大家进行比较

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

之前的样本过期了，新的链接如下
http://sample.jinshuyuan.net/stk_tick10.rar

股票五档TICK数据下载链接：http://caifushuju.cn/sample/gp-5tick.zip

支持一下