求问heckman命令控制了行业以后跑不出结果的原因

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真诚地求问各位大神们!
      我用heckman模型的命令是heckman y x1 x2 x3 x4 x5 x6 i.year i.Ind,two sel(z=iv m1 m2 m3 m4 i.year i.Ind)
第一阶段选的工具变量iv是自变量的行业内其他公司均值（有相关文献支撑），但是在这样的情况下，如果第一阶段控制了行业，工具变量的值就不会出现，并且行业虚拟变量的z值特别大。

      此外，如果不用这个一步法命令，分成两步，先做probit时，如果控制了行业，他就会一直显示not concave，一直迭代。

      这上面两种情况是什么原因呢？不知道该如何解决，希望能得到大家的帮助

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关键词：heckman Man HEC heckman模型 是什么原因

菜鸟猜想：貌似需要定义全局变量来处理行业和年份等虚拟变量。

大鱼@wings 发表于 2019-12-18 20:46
菜鸟猜想：貌似需要定义全局变量来处理行业和年份等虚拟变量。

是什么意思？没有明白呢

爽朗的hhhexx 发表于 2019-7-28 16:46
真诚地求问各位大神们!
      我用heckman模型的命令是heckman y x1 x2 x3 x4 x5 x6 i.year i.Ind,two sel ...

你选错模型了。<br>
iv是自变量的行业内其他公司均值，这是处理效应模型，也是heckman的一种。<br>
heckman这个命令是样本选择模型，是指y部分不可观测的情况。我知道好多文献会说是用heckman两步法进行回归，但stata真的不是heckman。

爽朗的hhhexx 发表于 2019-7-28 16:46
真诚地求问各位大神们!
      我用heckman模型的命令是heckman y x1 x2 x3 x4 x5 x6 i.year i.Ind,two sel ...

请问楼主解决了吗

麒零_之恋 发表于 2020-1-14 13:07
你选错模型了。
iv是自变量的行业内其他公司均值，这是处理效应模型，也是heckman的一种。
heckman这个命 ...

stata真的不是heckman是什么意思？

麒零_之恋 发表于 2020-1-14 13:07
你选错模型了。
iv是自变量的行业内其他公司均值，这是处理效应模型，也是heckman的一种。
heckman这个命 ...

请问能再具体说说嘛？第一阶段回归的因变量究竟是什么？