求教各位高人,怎么分别用移动平均法(SMA)和指数移动平均法(EWMA)求协方差矩阵
我只知道给出样本数据,用eviews或execl可以自动求出协方差矩阵,但是在做论文的过程中,参考有些文献使用移动平均法(SMA)和指数移动平均法(EWMA)分别求出两种不同的协方差矩阵,请高人指教是怎么回事? 小弟在此谢过
楼主: chenyi008
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[学科前沿] 求教:怎么分别用移动平均法(SMA)和指数移动平均法(EWMA)求协方差矩阵 |
初中生 47%
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