[原创]面板PCSE估计stata操作步骤

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面板模型回归结果对样本数据的方差极为敏感，行业面板数据会因为不同行业规模差异往往存在较严重的异方差，而且面板自相关也不容忽视，为得到一致回归结果，我们可以采用PCSE（panel-corrected standard error）方法进行稳健估计。运用PCSE估计，首先要检验面板数据是否存异方差和自相关问题。
本材料详细讲解上述过程的stata操作过程。

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关键词：Stata 操作步骤 tata PCSE PCs 面板 Stata PCSE 原创

太贵了吧。。。您已经有这么多币了。。。能不能发给我呀 shirley_mjq@163.com 谢谢！

讲的是清爽，不过就内容而言有点小贵。而且只能解决panel-specific AR1或AR1，更一般形式的hetero和自相关是否要用xtscc?

1# chenxiaoliang22
资料简明扼要，非常实用，谢谢楼主！

PCSE是用OLS或P-W估计，误差协方差举证用FGLS估计的，算是采用不同截面有相同系数和截距（个体效应）的假设吧。对于变截距或变系数模型来说，又如何客服异方差和序列相关呢……

楼主好人啊，正需要这个你

的确有点贵了，内容太少，还要那么多币，

MARK

扣了10个币 结果不能下

内容确实挺简单的