股票期货行情中K线盘口分笔逐笔Tick数据level2股票5档十档数据的一些说明及样例

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K线、盘口数据、逐笔数据、Ticker数据这些，均是我们在量化交易时遇到一些概念,我们就常用的数据进行了整理，并以图片和样本的形式为大家进行展示

一、K线数据
相对来说，K线大家接触较多，其反应了当前时间段内的开高低收信息，
其可以用于生成各类常用指标，如MACD、KDJ等，样本如下


股票后复权1分钟数据：http://sample.jinshuyuan.net/stk_min1.rar

注1：后复权数据以上市日为基准，价格连续无断层
注2：使用复权价除以复权系数，可换算成原始数据

二、盘口数据
盘口即实盘时的数据窗口。国内一般指快照（snapshot）切片数据，在股票市场指3s一个切片（快照）的基本行情数据，在期货市场指500ms一个切片的基本行情数据。部分期货交易所提供250ms一个切片的数据（Level2）。
盘口数据用于高频交易较多，其主要包括委托比例及交易买卖五档挂单数据

期货500ms一档盘口数据  http://sample.jinshuyuan.net/fut_tickkz.rar



沪深股票分笔3秒五档数据 http://sample.jinshuyuan.net/stk_tick.rar




沪深股票level2快照tick十档数据 http://sample.jinshuyuan.net/stk_tick10.rar




三、逐笔数据
顾名思义，逐笔数据，就是记录每一次成交的数据，国内逐笔数据常主要有逐笔委托数据和逐笔成交数据。
同时委托数据只有深交所有提供。

逐笔全息数据 http://sample.jinshuyuan.net/stk_tradebytradeqx.rar
1. TranID：交易流水号。即是逐笔交易的流水号，所有号码不重复。
2. Time：成交时间。
3. Price：成交价格。单位为元，此表中的价格均为元。
4. Volume：成交量。单位为股，此表中的量均为股。
5. SlaeOrderVolume：委卖量。此表中的委托量全为成交的委托量，下同。
6. BuyOrderVolume：委买量。
7. Type：成交类型。即代表主动买（B）还是主动卖（S）。
8. SaleOrderID：委卖ID。此ID不是交易席位，相同ID代表是同一人委托，而同一个人不同时段委托，则ID号不同。此ID不同于以前推出的TopView数据的席位。
9. SaleOrderPrice：委卖价格。深市委托价格为交易所传数据，沪市委托价格同成交价格，因为交易所没传，是各软件厂商根据最终交易价格而定的。
10. BuyOrderID：委买ID。
11. BuyOrderPrice：委买价格。

逐笔委托数据 http://sample.jinshuyuan.net/stk_tbtwt.rar
本数据包括所有深市A股,sz00*,sz30*开头所有股票,任意自然单月的逐笔委托数据
数据的项为:时间 价格 手数 报单类型
报单类型具体含义：
1B：市价买入
1S：市价卖出
2B：限价买入
2S：限价卖出
UB：本方最优价格委托买入
US：本方最优价格委托卖出
BC：买方撤单
SC：卖方撤单


四、总结
通过上面的讲解和说明，相信大家对国内市场行情的交易内容有了一定程度的了解，如有不清楚的，欢迎大家回复留言：）

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