楼主: 量化老KK
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[程序化交易] 新量化时代的必备交易利器——“事件驱动” [推广有奖]

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最近交易开拓者TB发布的全新量化平台TB-Quant已进入公测尾声,主要功能亮点也陆续实装完毕。其中“事件驱动机制”作为首推功能,实际上在多个方面已经掀起新的量化交易革命。那么事件驱动到底有什么奥妙?它有什么独特的作用呢?今天一起来揭开事件驱动神秘的面纱。

一、“事件驱动”是什么?

要了解事件驱动,首先要清楚驱动是什么。驱动顾名思义,就是公式执行的时机。策略公式是一堆计算公式的合集,当其运行起来时,从图表上读取当前可获得的最新数据,根据设计好的计算公式进行分析计算,最后得出一些结论指导是否需要进行交易操作。

那么公式什么时候开始运行呢?最初的一些量化平台设计中,有这样几种选择:

1. 无间断重复驱动:当策略公式完整地运行完一遍以后,立即进行下一次运行

这样的运行方式是最初的设计思路,但是有明显的缺陷,就是如果运行速度过快,公式运行完毕以后,新的数据还没有发送过来,那么公式所计算的数据仍然是上一次运行的数据,这种运行就重复而毫无意义了。

2. 行情变化驱动:在收到新数据的时候运行公式

这种驱动方式就是上一种方式的升级版,去除了相同数据时重复运行的冗余。实际上,这也是接近交易者看盘的一种形式。交易者在盘中盯盘的时候,往往关注最新bar的变化情况,每次变化都要进行相应的决策判断。

photo-of-person-typing-on-computer-keyboard-735911.jpg

行情变化驱动,简称行情驱动,正是上个量化时代大部分量化平台采用的模式。这种模式贴近交易者的实际盯盘习惯,而且简单易用,有非常广阔的策略应用背景。

然而,行情驱动也有它的劣势。如果交易策略不是基于行情,而是由其他事件进行驱动,这种情况下策略效果就会受到一定影响。

例如,套利策略的发单交易部分会对策略整体效果起到不小的影响,而进行后腿单处理的时候,完全不需要考虑当前行情是否更新,仅仅是要求前腿单成交后立即后腿单市价成交。这实际上就是一种叫做成交驱动的事件驱动机制。

所以行情驱动是一种事件驱动,成交驱动也是一种事件驱动,其他甚至有委托驱动、定时驱动…等等,多种驱动方式,统称为事件驱动。

二、TB-Quant提供了哪些事件驱动呢?

TB-Quant(简称TBQ)是交易开拓者TB新推出的量化交易平台。这个平台的脚本语言沿用前一代的TB-Language(简称TBL),并且针对事件驱动部分添加了新的升级内容。

TBQ新提供的事件域:​

图片2.png

我们可以看到,除了上一代的行情驱动onbar以外,TBQ还新增加了7个事件域。未来还可以添加各类型的事件,比如键盘事件、语音事件等。有了这些事件域以后,能进行程序化的策略类型会大幅增加。

关于这些事件域的具体用法,后续会逐个以案例来介绍。

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