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楼主: zpc22
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请哪位高手解释下零贝塔capm模型 [推广有奖]

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zpc22 发表于 2010-3-30 23:23:51 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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关键词:CAPM模型 CAPM cap APM 解释 模型 高手 CAPM 贝塔

回帖推荐

komicjack 发表于10楼  查看完整内容

建议参看一下chi-fu huang的金融经济学 零贝塔的核心是假设无风险资产不存在,任意一种资产组合可以由两个有效前沿上的资产组合表示,而对于市场组合M,总存在与之协方差为0的资产组合ZC(M),那么就可以用ZC(M)来代替无风险资产

本帖被以下文库推荐

gzsamzhou 发表于 2010-3-30 23:32:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
首先,我不是高人。
零beta的capm模型就是该种资产与市场无关,不受市场的波动的影响,其实也就是固定收益的无风险资产是也
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juncaiy 发表于 2010-3-30 23:39:52 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
没听过,刚学数理金融

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cz851218 发表于 2010-4-1 10:03:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
同意二楼的观点!!就是无风险收益率

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mid 发表于 2010-4-2 10:33:18 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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mid 发表于 2010-4-2 11:04:38 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
Suppose a riskless asset does not exist
Each investor still wishes to hold a portfolio with the highest expected
return given its volatility (mean-variance efficient)
Investors hold different risky portfolios, but all such portfolios lie on the
efficient frontier
Combinations of portfolios on the boundary also lie on the boundary; the
market portfolio M is the combination of all investors’ risky portfolios
The market portfolio must be mean-variance efficient

more to see in http://webuser.bus.umich.edu/zhanglu/Handout_CAPM.pdf

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lin1180 在职认证  发表于 2010-6-10 09:28:35 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我也在学习中

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gujia2000 发表于 2010-6-11 05:37:22 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我觉得就是Equity Market Neutral Strategy,0 exposure to the equity market while long/short underpriced/overpriced equity to achieve alpha.

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fanmc52 在职认证  发表于 2010-12-14 00:21:19 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
就是构造一个和市场组合收益率的协方差为0的组合。
我来了

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komicjack 发表于 2012-4-18 19:12:35 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
建议参看一下chi-fu huang的金融经济学 零贝塔的核心是假设无风险资产不存在,任意一种资产组合可以由两个有效前沿上的资产组合表示,而对于市场组合M,总存在与之协方差为0的资产组合ZC(M),那么就可以用ZC(M)来代替无风险资产
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