考虑到交易可行性,根据预测排序后我分别考察买卖排序各百分比、特定数量股票及全部预测标的,此外我也设计了两类对冲组合——市值中性和贝塔中性。从回测结果而言非常不错,比如上图中Long Only Population在过去一年类收益是49%,换算成简单收益率就是63%,而市场同期是33%,简单收益率是39%。
从去年9月9号开始,我又进行了实际预测和投资,下图是自从开始到现在实际结果:
下图是上周预测及结果:
上周市场——沪深300上涨1.04%,算法组合1.07%。(按照算法每周一买卖,周五清盘结果)
从回测及实际交易来看都应该算还行(做空及对冲组合表现不算好可能与预测或者做空本身难度较大有关),所以我发这个帖子希望找人一起合作做点什么!~~