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[统计套利] 沪深a股level2股票分笔tick历史五档成交明细高频数据 [推广有奖]

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沪深a股level2股票分笔tick历史五档成交明细高频每月数据,数据包括所有沪深A股,及主要指数,如上证指数、中证500等指数。数据频率是最高3秒一笔数据,3秒内有成交就会有记录,没有成交就没有记录。股票分笔数据是截取的交易行情数据3秒内的交易行情 数据情况,委托档也是截取3秒结尾的情况。
        股票tick数据是各交易所将行情数据发送到各数据商后,由数据商截取出来的。五档TICK数据是界于一分钟和股票逐笔数据的一种短期数据。
        数据用处:
        1、用于交易策略的回测,验证交易系统策略是否有效,不能打无准备的仗。
        2、可以用于生成其它粗一点的数据,如股票一分钟数据,股票5分钟数据等等。这个当然要有这方面的技能才行。


       数据来源:交易来源于交易所旗下各大数据商,因tick数据是数据商自己截取的,所以各大数据商的tick细节可能会有秒秒差异,但是总的不会有差异。


        目前我们每天更新股票五档tick盘后数据,有需要的,可以定购盘后数据,每天盘后更新。

        3秒分笔有成交笔数5档委托,3秒是指3秒左右,不是绝对3秒,有成交才会有记录,不包括委托档变化的记录,时间戳不带毫秒。Level2历史分笔可提供从2006年8月以来,更早数据只提供传统分笔自1999.08月开始,各只股票上市日期不一样,可按代码单独购买,历史数据提供到上个月末,本月数据月末后再来买,或买盘后数据每天下载价格更高些。sh表示上海证券市场,sz表示深圳证券市场。

         


         详细说明:
         1.数据范围:所有A股及主要指数。

         2.数据格式:Csv纯文本格式,可以用EXCEL或者TXT直接打开
         3.打包方式:数据是每个月一个压缩包,包里一天一个文件夹,文件夹里一个股票一个文件。
         4.发货方式:网度网盘或Http下载。
         5.数据字段:日期,时间,成交价,成交量,总量,额,B1价,B1量,B2价,B2量,B3价,B3量,B4价,B4量,B5价,B5量,S1价,S1量,S2价,S2量,S3价,S3量,S4价,S4量,S5价,S5量,BS
                  
            
                     
                  

股票五档TICK数据样本链接:http://caifushuju.cn/sample/gp-5tick.zip

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qweqjh 发表于 2020-3-23 17:47:52 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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