商品期货高频量化历史成交分笔tick成交明细数据

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商品期货高频量化历史成交分笔tick数据成交明细每月：本数据包括郑州商品期货交易所、大连商品期货交易所、上海期货交易所（含上海期货交易所能源中心）所有商品期货品种的所有合约，数据最高频率为一秒两笔数据，就也是500ms一笔数据，数据成交就会有记录。TICK分笔数据不是严格意义上的逐笔数据，是一种切片数据，但是商品期货目前市场上没有逐笔，只有不同频率的切片数据。
数据用处：
1、可以回测高频期货交易策略。
2、可以用于生成一分钟、五分钟等K线数据。
数据来源：郑州商品期货交易所、大连商品期货交易所、上海期货交易所（含上海期货交易所能源中心）CTP行情数据。
概要说明：
商品期货tick一档成交明细每秒两条（郑州与大连偶尔会超过），有成交才记录，不包括委托档变化的记录，时间戳不带毫秒。历史数据可提供从2003.08月以来，各品种上市日期不一样，可按品种单独购买，历史数据提供到上个月末，本月数据月末后再来买，或买盘后数据每天下载价格更高些。sc表示上海商品市场，dc表示大连，zc表示郑州，sn代表上海能源中心。
详细说明：
1.代码范围：包括了每日上海，大连，郑州，上海能源中心。四大商品期货交易所的所有品种成交商品合约，包括主力连续、月份合约。上海与大连商品是四位代码，如代码cu1005的cu表示沪铜2010年05月交割的cu合约，即前两位表示年份，后两位表示月份，与交易所保持一致。郑州商品代码是三位代码，如CF609表示2016年09月交割的棉花，也可能表示的是2006年09月交割的棉花具体只能视成交日期来确定，这是交易所规则。
2.数据格式：为Csv纯文本格式（支持Excel打开，时间字段需要设置格式以正确显示数据，设置方式请查看样本说明或FAQ列表），如需指定的格式要另收定制费用。
3.打包方式：a.历史数据每只合约每天一个文件，b.无特别说明的，默认以我们提供的a为准。
4.发货方式：Ftp或Http下载。
5.数据字段：市场代码 合约代码 时间 最新 持仓 增仓 成交额 成交量 开仓 平仓 成交类型 方向 买一价 卖一价 买一量 卖一量
红色字段为计算字段提供给有需要的用户，不需要的可直接忽略，成交量与成交额是当前笔成交量与成交额。
涨跌停与最高最低价，这些字段是当天冗余字段，并为了兼容以前格式我们未保存到分笔数据中。
主力合约说明：
主力合约按成交量换月，：如果今天收盘有新合约成交量超过原主力，明天开始换月。文件名是主力连续的代码，字段列的值是原月份合约的代码，这样可标识主力合约实际对应的月份合约。但主力连续没有标准，交易所没有这个概念，如有停牌，涨跌停，成交不活跃或其他未知情况，可能会对主力连续的计算有影响，我们不保证完全按这规则，也不保证合您要求，如果不满意或觉得有问题您要自己去拼主力连续。

商品期货高频量化历史成交分笔tick数据成交明细每月[url=]样本链接：[/url]http://caifushuju.cn/sample/SHANGPIN-TICK.rar

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