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楼主: xinyuh1123
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[论文写作规范] 协整检验残差临界值低的问题 [推广有奖]

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xinyuh1123 发表于 2010-4-19 16:06:40 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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求助我现在遇到这样一个问题。假设两个变量收入和消费都为时间序列数据,并且都是I(1),即一阶单整变量。我对这两个变量进行协整检验,使用的方法是Engle-Granger的二步法(以下称AEG方法)。我现在想知道第二步,对残差进行ADF单位根检验时,所使用的临界值是什么。因为一般书上都说,此处检验不应该使用通常的ADF临界值,但我目前查阅文献后,却发现很难找到进行AEG检验的临界值(包括无常数项、趋势项,有常数项、无趋势项,有常数项和趋势项三种情况)。如果哪位老师、同学知道可以在哪里能找这些临界值,请指教。如能得到您的帮助,真的是万分感谢。谢谢!
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关键词:协整检验 临界值 Granger Grange 时间序列数据 检验 残差 临界值

yxb851011 发表于 2010-4-19 17:02:06 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
如当样本容量为100时,显著性在0.01、0.05、0.10时临界值分别为-4.07、-3.37、-3.03

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outout 发表于 2010-4-19 17:51:42 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
分析软件一般会在结果给出临界值,比如eviews会给出1% level、5% level和10% level的t-Statistic,以及 Prob值,你用的什么软件。 另外你可以到计量分析版块找找相关的帖子,这个版不讨论计量分析的技术问题,呵呵。

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lavaaval 发表于 2014-8-21 17:16:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
EG两步法参差稳定性检验的临界值表 - EViews专版 - 人大经济论坛
https://bbs.pinggu.org/thread-683226-1-1.html
lz你去看看吧

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