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楼主: Katherine-R
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Sged分布的概率积分转换 [推广有奖]

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Katherine-R 学生认证  发表于 2020-4-5 01:28:34 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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求助各位大佬!想要用copula-garch模型,在用garch模型得出残差序列服从Sged(Skewed-GED)分布,想问一下对于这种分布的概率积分转换用matlab应该怎么实现呀?或者有什么软件可以实现这个?非常感谢!
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零零落落llr 发表于 2022-2-14 12:39:50 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问你解决了吗?

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孤城踏雪 学生认证  发表于 2022-5-23 20:26:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
你好,用GARCH得到标准化残差后,需要对其进行概率积分变换,这个变换的分布是原先进行GARCH模型时的分布假设吗?比如进行GARCH-t拟合得到的标准化残差,对其进行t分布的概率积分,然后将其和均匀分布u进行K-S检验,得出的P值很小怎么办?

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求问 解决了吗

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