关于工具变量使用的一个问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

小白请教大家一个计量问题。目前我在写一门课程论文，需要用到计量的方法。我利用面板数据，构建了如下的回归方程式。Yit=β0+β1 X1 it+β2 X1 it ^2+β3 X2 it +β4 X3 it+αi+ηt+uit但里面X1和Y可能存在双向的因果关系，我考虑用工具变量剔除掉内生性。但存在两个问题：1）是不是意味着模型里有两个存在内生性的变量，一个是X1，另一个是X1的平方？我至少要找到两个工具变量Z1和Z2？2）如果我想做过度识别检验，工具变量数应该大于存在内生性的变量数。我可以用Z1，Z2和Z2的平方三项进行识别吗？先做一阶段回归弱工具变量检验，再做Z1,Z2,Z2平方的过度识别检验？谢谢大家，给大家鞠躬了

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

我个人的想法是只对X1找工具变量就可以，这是因为内生性的本质是Corr(X1, u) ≠ 0，即解释变量与随机扰动项相关。但是这里的相关一般是指的线性相关（请注意相关系数的定义。举个例子，X是随机变量，那么X和X的平方相关系数为0。这是因为，尽管X和X的平方有确定的关系，但并非线性关系），因此平方项的内生性应该并不严重。这只是个人建议，或许不正确，仅供参考。