SAS里proc x11,x12,好像只能用于月度数据、季度数据调整,把数据分离出季节效应,剩下trend 和 非规则 部分,我的数据现在是比较高频的,股票的日交易高频数据,需要对日内分离出“时段性”波动成分,剩下日内的trend 和 非规则部分。原理大概是一样的,但不知道是不是最大只能设为12个“月”(但我想设为更多,比如36),然后再计算。
有没人matlab 、SAS iml的代码用于季节调整的,有这个东西就好自己写了。
help!
楼主: hongxx
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求助:日内数据的“季节”调整--sas proc x11(x12) |
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