OLS和GLS有什么区别？

学习中

xts1xts 发表于 2012-10-4 21:33
可以请教一下，“OLS是BLUE的”是什么意思啊？

就是最优线性无偏估计量啊。Best Linear Unbiased Estimator吧，大概是这几个词语吧，拼写可能有的错了。这种说法是我导师经常讲的，所以我也就跟着说了。
PS：
我都走出学校进实体企业工作了，学术离我也渐行渐远了，原来的这些知识也基本忘记的差不多了，我是不是很悲哀啊！

宋军发 发表于 2012-10-7 15:30
就是最优线性无偏估计量啊。Best Linear Unbiased Estimator吧，大概是这几个词语吧，拼写可能有的错了 ...

那就多来版上逛逛呗~~ps:对于刚刚开始新学期的我们，上班才有意思呢

请问gls估计的结果要怎么看呢？比如想这一行
            系数     t Stat
gppt-ρgppt-1 0.00437 17.1
1-ρ               16009.4  1.5
ρ                  0.913
R^2              0.612

残差的分布不同，前者满足BLUE，后者存在异方差

解释得真好，谢谢

xts1xts 发表于 2012-10-4 21:33
可以请教一下，“OLS是BLUE的”是什么意思啊？

Best Linear Unbiased Estimator

学习中！！！

解释的非常清楚，赞一个

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