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邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。
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警惕！避免数字货币交易所排名陷阱：识别刷量问题【邢不行|量化小讲堂系列51】（上）
这是邢不行第 51 期量化小讲堂的分享
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数字货币交易所没有监管，人人都能开，导致了现在千所并存、鱼龙混杂的局面。
为了帮大家从众多交易所中筛选出比较活跃的交易所，CoinMarketCap、非小号等币圈资讯网站，会根据最近30天的成交量来给交易所排名。
并且币圈有所谓九大主流交易所一说，这些交易所比较老牌，成交活跃，它们分别是：
币安、火币、OKEX、
CoinBase、Poloniex、Bitmex、
Bittrex、Bitfinex、Bitthumb
然而最近，当我查看CoinMarketCap交易所成交量排名的时候，经常会出现大批从来没听过的交易所，具体如下：
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数据截于 2019年5月6日
仔细看图中排名，所谓的九大交易所呢？这前十的排名中，也就OKEx、币安是来自九大，其它交易所我都没听过。
排名第一的BitMax（注意不是Bitmex）成交量居然是第二名OKEx的三倍。难道是我孤陋寡闻了，交易所的江湖座次已经改变？
但我打开推特，发现这几家上榜的不知名交易所，确实关注人数不多。其中排名第十的Bit-Z交易所粉丝只有134人，离九大之一的币安差的很远。
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交易所Twitter粉丝数
我还去SimilarWeb查看这些交易所官网的访问量排名，属于九大交易所的币安，也远远拉开上榜的不知名交易所一大截。
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交易所官网访问量全球排名
所以无论是从口碑知名度、社交网络关注者，还是网站访问量角度，九大交易所都占据了绝对的优势。
那这些不知名交易所的成交量为什么这么大呢？这就涉及到成交量刷量的问题了。
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如果光看交易量，那九大交易所确实没有其它这几家高。但是在币圈，交易量是可以刷的！
因为交易量越大，在排行榜上就越容易曝光，从而吸引更多的用户。所以交易所有充足的动机，通过虚造成交量的刷量方式，让自家的交易量看上去更可观一些。
当然除了交易所之外，很多发币的项目方，也会有动力去刷量，让自己的币显得成交更加活跃。去年就有不少人找我，给他们的币刷量。（当然都拒绝了）
那具体如何刷量呢？这里可以给大家举一个实际可操作方法。之前一些交易所有交易挖矿机制的时候，我实操过这种方法。
下图是某交易所上的非主流币种VALOR在某一时刻的盘口。由图中可见，此时卖一价4.147元，买一价4.050元，相差较大。
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刷量者只要提前准备好一定的VALOR币和钱，在买一4.050和卖一4.147之间，例如4.1，挂出一个限价卖单，然后马上自己下一个买单，把之前那个卖单吃掉成交。
通过这样一次交易，除了支付一部分交易手续费外，手上的币和钱都不会少，但是成交量却虚假的增加了。之后就可以不断的重复了，一般来说都是程序自动操作，没日没夜的反复刷，所以量会起的很快。
在此过程中，如果买一、卖一价格变动了，那么挂出的限价卖单价格也要跟着变动，只要保证在买一、卖一价之间即可。并且也不用太担心自己挂出的卖单会被别人吃掉，因为你自己是最快的，会第一时间吃掉这个卖单，将自己卖出的币买回到自己手里。
并且如果是交易所自己刷量的话，可以更加不用顾忌，反正手续费是出给自己的，没有任何成本。
当然有的时候刷量程序写的不够好，也是会闹出笑话的。下面这张图我曾经发在知识星球中，是某著名交易所LTC/BTC交易对的2小时K线图，注意观察图中下方红框中的成交量。
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由图中可见，成交量明显成非常规律的变化，这是很明显的刷量行为。大概率是因为程序员没有好好写代码，伪装的不够好，留下了明显的痕迹。
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上文刷量的方法确实可以比较方便的提高成交量，但毕竟还有一点成本。除此之外，还有更没底线的方法。
一般正规一点的交易所都会提供API，方便我们量化交易者去获取实时行情，以及自动下单交易。所谓API大家可以简单理解为一个网址，下面这个网址就是OKEX交易所的一个API：
https://www.okex.com/api/spot/v3/instruments/BTC-USDT/ticker
你可以在ke-xue上网后，将这串网址在浏览器里面打开，会看到如下的数据：
这个网址返回的数据，就是OKEX交易所中BTC/USDT交易对最近的成交信息。其中最后一行，显示的是最近24小时的成交量。并且随着交易的进行，当你不断的刷新这个网址，数据也会更新。
我们将OKEX官方API返回的24小时成交量数据和同时段CoinMarketCap网站显示的数据进行对比，会发现两者是一样的。
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CoinMarketCap显示成交量
这就可以说明，CoinMarketCap上的数据都是由交易所API直接提供的，这也可以从CoinMarketCap的网站说明中得到应征。
那既然是交易所自己提供的数据，就必然可以造假，因为币圈是没有任何监管的。一些没有节操的交易所，可以直接修改API返回内容，比如夸大最近24小时成交量。这样CoinMarketCap根据获取的假数据进行排名，自然会导致排名的失真。
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所以，单单依靠成交量来判断一个交易所是否活跃，是不靠谱的，我们还得依靠其它指标。本文的下半部分，就会介绍另外两个指标，分别是价差率和盘口深度。
这两个指标不仅可以帮我们辨别出成交不活跃的小交易所，甚至可以看看，九大交易所中到底哪个最活跃。
下半部分将在（5月7日）推送，感兴趣的话可以关注邢不行公众号，第一时间最新内容。
联系邢不行:关于量化的任何问题，或者想要了解其他内容，可以加我的微信(xbx9585)和我交流。
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