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楼主: feng-pan
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交易纪录   [推广有奖]

feng-pan 发表于 2010-7-31 07:41:52 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
不知道是否成交量低糜的时候,总会发生一些意想不到的事情?
今天去trading floor交易了一天,问了我的mentor一大堆问题。对上面这个疑惑也有了答案:
成交量低的时候,市场更容易被人为操控,所以常常走出一些很意外的趋势。

最近总觉得交易不在状态,今天好好反省了一下,觉得杂念太多。有太多的想法交织在一起,反而让自己做不好。所以决定专注到标普迷你上来,交易策略回到日内交易,和自己的mentor保持一致。时间尺度使用5分钟图做决策,小时图和日线图观察大趋势的方向。交易系统暂定为两个:有趋势时使用EMA10追踪(以这个系统为主),横盘时做range scraping(不知道怎么翻译。。。。)。  具体使用时对趋势的判断还有很多细节,后面在记录里慢慢总结吧。

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老渔夫 发表于 2010-7-31 09:39:37 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
31# feng-pan

7月标普的涨势应该与美元表现不佳有很大关系。蓝筹earning 季报已过,失业率与低revenue的消极面应逐渐凸显。美元过多超卖。感觉是反方向操作的时候了

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feng-pan 发表于 2010-7-31 10:10:57 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
老渔夫 发表于 2010-7-31 09:39
31# feng-pan

7月标普的涨势应该与美元表现不佳有很大关系。蓝筹earning 季报已过,失业率与低revenue的消极面应逐渐凸显。美元过多超卖。感觉是反方向操作的时候了
确实最近好几次大幅的波动都受到美元的影响。今天开盘后的那波涨幅的末端就是在磅/美破位后,由美元走低而推高标普得到的高点。  

今天收盘后又好好看了小时图和日线图,感觉最近的中短期走势很牛,下周再测MA200是个大概率事件,而MA20和MA50已经有牛市交叉了,所以这次我自己的判断是MA200倍向上攻破的可能性大于一半。

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肖杰fly 发表于 2010-7-31 12:32:20 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
27# feng-pan
现在光看RSI确实已经超买了,这也是我清空股票的一个原因。我在等待2670的突破,不破不操作。不可否认中国目前仍是一个政策市。政策面的研究感觉自己水平差太远了,对世界、国家的经济形势一点个人的看法也没有。如果要从政策面入手,我该从哪方面着手?我需要具备哪些金融知识?

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肖杰fly 发表于 2010-7-31 12:37:57 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
30# 老渔夫
我觉得均线系统用来把握大体趋势还是蛮好的,具体操作的话就是有点滞后。在国内没找到一本详细的均线系统的参考书,不知道老渔夫那有什么好资料吗?我很想学习一下。

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肖杰fly 发表于 2010-7-31 12:43:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
32# 老渔夫
请教渔夫一个问题—为什么美元与标普成反向变动关系呢?谢谢!

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feng-pan 发表于 2010-7-31 17:54:11 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
肖杰fly 发表于 2010-7-31 12:32
27# feng-pan
现在光看RSI确实已经超买了,这也是我清空股票的一个原因。我在等待2670的突破,不破不操作。不可否认中国目前仍是一个政策市。政策面的研究感觉自己水平差太远了,对世界、国家的经济形势一点个人的看法也没有。如果要从政策面入手,我该从哪方面着手?我需要具备哪些金融知识?
呵呵,这个我就不清楚了,平时多看看新闻或许有帮助吧。

为什么美元与标普成反向变动关系呢?
通常来说,美元被认为是规避风险的资产,而股市被认为是追逐风险的资产,所以当市场的风险偏好发生变化时,它们就一个涨一个跌。  另外,大宗商品以美元计价,这个波动也会间接传导到股市上。再就是美元和美国国债相关性也很高,而股市同时也受到国债市场的影响。

总之这些品种之间都有个大概的相关系数。但有时后市场实在恐慌过头,也会出现国债上涨,而其他所有品种同跌的现象;这是因为美国长期国债被视为无风险资产,当市场最恐慌的时候,需要规避风险的资金就会全部流向国债。

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feng-pan 发表于 2010-7-31 18:28:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

7月30日,标普分析

还有重要的一点图上没画出来。  周五收盘后,日线图的MA20向上与MA50交叉。这是个典型的牛市象征,很多做中长线的人也会看这个信号。如果MA200被突破,我会关注日线图回撤至MA20的买入机会。

731S&P.gif

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feng-pan 发表于 2010-7-31 19:01:03 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

7月30日,标普交易纪录

关于EMA10的操作系统:

首先需要确认趋势开始。
入场点:在5分钟图上等待价格回调至EMA10时入场,与趋势同向。
止损:要求控制在1-3个tick以内。(标普迷你的一个tick等于2.5个点)
止赢:一种是通常的盈利目标,10-12个tick;另一种是沿着EMA追踪止损,直到被市场带出。

EMA (exponential moving average)是一条加权的移动均线,把近期的K线价格给与更高的权重。外汇上也常用,但使用的时间尺度不一样。

730S&P.gif

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老渔夫 发表于 2010-7-31 23:07:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
35# 肖杰fly

一篇结合均线,MACD,RSI 的 trading 文章。简单而实用。
已有 3 人评分学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
lly90 + 1 + 1 + 1 试试下这个系统
贺俊翔 + 2 + 2 谢谢指点
肖杰fly + 1 + 1 + 1 很实用的教程

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