求助各位大侠：稳健性检验到底是个什么东西啊 ？谢谢！！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题 很多文章 都对回归结果做了稳健性检验，但是如何做呢？如何用stata做呢？对于使用固定效应 和随机效应的面板数据得到的结果需要稳健性检验吗 如何做？什么样的结果不稳健？什么样的结果又是稳健的？稳健的标准是什么？求高人解答，推荐参考文献也可以 谢谢！！！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏35 回帖

关键词：稳健性检验 各位大侠 稳健性 Stata tata 参考文献 文章 如何

残差方差或者自相关或者非正态，解释变量内生等导致标准误不可靠，统计推断不可靠。所以有稳健估计。stata里有rreg,qreg,robust,面板数据则包括xtgls,xtabond,xtabond2,xtdpdsys,xtdpd,xtpcse,xtgee。推荐你看看汉密尔顿和财政部财科所王志刚的书籍。

2# liulin249
谢谢楼上的热心！

谢谢，学习了

liulin249 发表于 2010-7-29 17:34
残差方差或者自相关或者非正态，解释变量内生等导致标准误不可靠，统计推断不可靠。所以有稳健估计。stata里 ...

采用了稳健性回归，如rreg y x
之后是不是就不用做稳健性检验了？

稳健性检验不是一种方法，而是一种经验分析所必需的。因为要看你的结论是否比较稳定。因为任何一种方法或者数据或者其他方面都会有缺点，所以要用其他数据或者其他方法或者其他的方面来检验，以便相互佐证。这样才能看的出你的结论是否比较稳定。

liulin249 发表于 2013-5-6 12:59
稳健性检验不是一种方法，而是一种经验分析所必需的。因为要看你的结论是否比较稳定。因为任何一种方法或者 ...

所以，处理面板数据后，用随机效应模型，之后还需要进行稳健性检验吗？怎么做？跪求。。。

稳健性检验检验的是实证结果是否随着参数设定的改变而发生变化，如果改变参数设定以后，结果发现符号和显著性发生了改变，说明不是robust的，需要寻找问题的所在。
一般根据自己文章的具体情况选择稳健性检验：
1. 从数据出发，根据不同的标准调整分类 ，检验结果是否依然显著；
2. 从变量出发，从其他的变量替换，如：公司size可以用total assets衡量，也可以用total sales衡量；
3. 从计量方法出发，可以用OLS, FIX EFFECT, GMM等来回归，看结果是否依然robust；  

稳健性检验是说明你的结论具不具备推广性，是否是因为样本，数据，变量选取的特殊性导致的，方法楼上正解！

好贴，学写了。