二阶段最小二乘法

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

这次在数学建模中运用了二阶段最小二乘法，引入一个新的变量最为工具变量，但是还不是很明白二阶段最小二乘法德内涵，大家能具体解释一下吗？或是推荐一些书看一下，谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：最小二乘法 最小二乘 工具变量 数学建模 数学建模

请大家做一些详细的解释！谢谢了。。。

同问这个问题。。。

去看伍德里奇的那本，会很有帮助的

eivews使用工具变量的两阶段最小二乘法回归时,如何操作?,(我要进行的是面板数据),特别是在输入工具变量的按钮时,如何输入和操作呢,谢谢!

tzzy 发表于 2010-10-16 00:15
这次在数学建模中运用了二阶段最小二乘法，引入一个新的变量最为工具变量，但是还不是很明白二阶段最小二乘 ...

第一步：将结构式方程转化成简化式模型，简化式模型里的每一个方程都不存在随机解释变量问题，可直接采用OLS进行估计。
第二步：由第一部得到的Y^的估计替代原结构式方程中的Y。此时该方程也不存在随机解释变量问题，也可以直接用OLS进行估计。
实质上，二阶段最小二乘法也是一种工具变量法，它不仅适用于恰好识别的方程，也适用于过度识别的方程。

二阶段最小二乘法的思路是将所有的外生变量结合起来产生一个复合变量，作为“最佳”工具变量。作法是将在模型中用作解释变量的每一个内生变量对模型系统中所有的外生变量回归，然后用回归所得到的这些内生变量的估计值（拟合值）作为工具变量，对原结构方程应用工具变量法。
2SLS法的具体步骤：
1 将要估计得方程中作为解释变量的灭一个内生变量对联立方程系统中全部前定变量回归（即估计简化式方程），然后计算这些内生变量的估计值
2 用1得到的内生变量的估计值代替方程右端的内生变量（即用他们作为这些内生变量的工具变量），对原方程应用OLS法，以得到结构参数的估计值。
系统方法的主要优点是：由于它们将所有可得到的信息融入其估计值中，因而估计量的渐进有效性由于单方程方法，缺点是计算成本高和对误设定很敏感。