用Eviews估计VAR模型，如何设置滞后期数？

用Eviews估计VAR模型，如何设置滞后期数？
我做时，对话框中默认的是1和2，但无论如何也无法改动，比如改成3。见附件。
VAR.doc (32 KB)

2010-11-11 00:48:33 上传

耕耘使者 发表于 2010-11-11 07:22
3# zwa222
谢谢！
再请教高人，AIC和SC的相对最小值又如何用Eviews求？回答另有奖励。

eviews里面有选择的，直接可以看。
进入选择数据var后，再选择view-----lag structure-----lag length  criteria----再选择看滞后几阶的-----再比较所有滞后阶的值

我印象中好像是EVIEWS自动决定的滞后阶数？？

滞后阶数由研究者自行确定(虽然EVIEWS默认为1 ,2).
可以改动,但注意得是"成对"的!
比如,想用1-3期,则输入 1 3
又如:想用1,2,4期,则输入 1 2 4 4
记住:成对!

另外,VAR的滞后期的确定本身有一定的难度.通常的办法是:
(1)根据经济理论和经济现实(比如,数据多,;或者,理论上变量滞后影响长的,滞后期就长一点)
(2)由AIC和SC的相对最小值来确定.

意见不成熟,希望对你有帮助!

3# zwa222
谢谢！
再请教高人，AIC和SC的相对最小值又如何用Eviews求？回答另有奖励。

试算，先用1 2期试算观察AIC和SC，再用其他期限值试算，比较两次试算的AIC和SC的大小，即可

结束，谢谢大家！！

请问随着滞后阶数增加，最优滞后阶数的AIC也在减小，又怎么选择。

跟楼上一样的问题，求教

学习了，之前光会比较模型，却不会设置滞后期数